今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货5月16日期货早评

宏观方面
外汇
上一交易日,WTI原油期货收跌0.24%,报71美元,布伦特期货收跌0.5%,报78.13美元。INE原油期货隔夜收涨1.21%,报476.7元。
隔夜消息:
1、  美国零售销售数据连续两个月保持增长,4月环比 0.3%,符合预期,前值上修为0.8%,显示出美国消费支出正从数月前的低谷中稳定反弹。数据公布后,美元指数和10年期美债收益率快速拉升。
2、  德国今日公布的GDP修正值数据显示,德国一季度增长放缓超预期,相比上一个季度仅增长0.3%。德国统计局称,进出口贸易疲软,国内财政支出下降,令德国一季度贸易失去动能。
3、  伊朗最高精神领袖哈梅内伊的高级顾问:伊朗政府不会重新谈判伊朗核协议,也不会谈判伊朗的导弹计划。伊朗政府发言人Nobakht:如果与欧盟对话失败,伊朗将恢复20%的铀浓缩活动、或者伊朗所希望的任何水平。
4、  美国5月11日当周API原油库存 +485.4万桶,前值 -185万桶。API库欣地区原油库存 +6.2万桶,前值 +165.3万桶。API汽油库存 -336.9万桶,前值 -205.5万桶。精炼油库存 -76.8万桶,前值 -667.4万桶。当周原油库存虽然超预期增加,但汽油及精炼油库存继续减少,显示下游需求仍然较好。
在昨日的日报中我们说“技术上,目前油价仍未摆脱小级别的下行通道,但日内形成三角形整理走势,如果向上突破后油价将再度向上试探71.55美元附近的阻力”。隔夜,美原油突破三角形整理区域后再创新高,但受美元指数快速走强影响,油价迅速回落,低点下探至70.42美元附近,API周度数据公布后,油价再度短线跳水。策略上继续等待回调后的做多机会,下方支撑分别位于69.75美元、69.25美元附近。

国债
国内债市盘前:
1.  统计局数据显示,4月规模以上工业增加值同比增长7%,预期6.3%,前值为6%;环比增0.61%。1-4月,该数据同比增6.9%。4月社会消费品零售总额同比增长9.4%,为年内最低,预期10.1%,前值为10.1%。1-4月,社会消费品零售总额同比增长9.7%。
2.  中国3月所持美国国债增加110亿美元,至1.19万亿美元,创五个月新高。日本3月所持美债下降160亿美元,至1.04万亿美元。
昨日期债低开高走,小幅收跌。其中,5年期国债期货主力合约TF1806报收于97.680,跌幅0.10%,最高97.745,最低97.490,成交量8226手,持仓量8406手,日减仓1446手;10年期国债期货主力合约T1806报收于94.040,跌幅0.09%,最高94.095,最低93.740,成交量3.47万手,持仓量22459手,日减仓2930手。昨日公布的经济数据显示,除了工业增加值以外,其他数据均低于预期。资金方面,受税期的影响,资金有所收敛。当前5年期国债期货窄幅震荡,关注能否在30日均线企稳,投资者可以逢低偏多思维操作。10年期国债期货短期仍处于弱势整理,以10日均线为上方压力位,关注能否在60日均线企稳。

股指
隔夜消息:                       
15日会见博鳌亚洲论坛理事长潘基文时指出,中国自主扩大开放新一轮举措将尽快落地; 中国4月份规模以上工业增加值同比增长7.0%;4月社会消费品零售总额同比9.4%,低于预期;1-4月城镇固定资产投资同比增长7%,低于预期;4月发电量同比增长6.9%;中国1-4月份商品房销售面积同比增长1.3%,销售额增长9.0%;1-4月全国房地产开发投资30592亿元,同比增长10.3%;国务院副总理指出:实现稳健中性货币政策与严格监管政策有效组合,建立风险防范化解责任制; 朝鲜中止原本预计于16日举行的北南高级别会谈,鉴于韩国与美国近日开展针对朝鲜的大规模联合军演等挑衅与对抗行为。
隔夜市场:
美股收跌,道指结束连涨走势,投资者解读表现不一的经济数据、不断上升的美国国债收益率,以及美中贸易谈判;美国国债收益率上升支撑了美元需求,美元创下七周最大单日涨幅;美元走强则打压黄金期货和铜期货,其中期金跌至年内低点;原油期货收盘上涨,摆脱美元走强和股市下跌影响。
策略提示:
昨日市场创业板缩量回升,权重则相对弱势,隔夜消息看,美国国债收益率继续上行,原油继续上涨都使得权益市场承压,美股也有转弱迹象,而朝鲜局势也是风云变幻,这周中美贸易摩擦的沟通也将进入新的周期,内部信用债违约事件不断,市场面临较多的不确定性因素。建议继续观望为主。

恒生指数
1. 美国三大股指集体下跌,道指收跌近200点或0.78%,报24706.41点,结束八连涨。纳指跌0.81%,报7351.63点。标普500指数跌0.68%,报2711.45点。美国遭遇股债双杀。美国10年期国债收益率再次突破3%并创下2011年以来新高。美元指数刷新去年底以来新高。美国4月零售销售连续第二个月攀升,进一步证实了美国经济仍在加速增长。
2.香港恒生指数跌1.23%,报31152.03点。国企指数跌0.83%,报12440.75点。红筹指数跌0.54%,报4642.88点。大市成交1052.06亿港元,前一交易日为1066.98亿港元。
昨日恒指高开低走,盘中直线下降后进入小回调,盘尾有下跌的趋势,结束恒指六连涨。主要由于港股目前仍处于调整状态,权重股腾讯控股昨日大跌,创一个半月以来最大单日跌幅,拖累了恒指的上涨。如果后续腾讯季报能为投资者带来惊喜的话,有望再次反弹带动恒指的上涨。昨日外围环境走势低迷,美股集体下跌,也是恒指下跌的重要原因之一。预计之后恒指的走势会和美股紧密相连,投资者应该积极关注美股股市行情,提前做好风险管理,并且关注A股的走势以及资金流流向。
昨日恒生指数大、小型期货合约整体跟随大盘走势高开低走,盘中几近直线下跌后再次进入小回调,盘尾有下跌趋势;夜盘盘尾持续下跌;合约整体表现为收跌。关注境内外政治、经济消息面。投资者须看清局势,等待机会,再做投资。

金属板块
贵金属
COMEX下跌23.1美元,至1290.1美元,跌幅1.76%。COMEX白银下跌0.260美元,至16.270美元,跌幅1.57%。
美国4月零售销售月率为0.3%,符合预期,连续两个月录得上涨,表明美国消费者支出似乎仍处在正轨之上。数据对美元形成较大的提振。数据显示,欧元区GDP一季度环比增长0.4%,同比增长2.5%,明显低于去年四季度的2.8%。受到欧洲经济数据较弱,美国数据较强的影响,美元与美债昨晚双双上行。朝中社16日凌晨报道称,鉴于韩国与美国近日开展针对朝鲜的大规模联合军演等挑衅与对抗行为,朝鲜不得不中止原本预计于16日举行的北南高级别会谈。消息最初公布后,黄金短线上涨,但未改变黄金的跌势。美元周二则重启涨势,美指重返93关口;美10年期美债收益率周二上涨约7个基点,位于3.06%一线,为2011年以来新高。走强的美元和美债对黄金构成很大杀伤力。
受到美元与美债上涨的打压,黄金昨日盘中遭受巨额抛单,COMEX黄金直接跌破1300美元,短期或继续维持弱势,上方压力位1300美元。

有色金属
中国4月规模以上工业增加值年率 7%,预期 6.4%,前值 6%。中国1-4月城镇固定资产投资年率7%,预期7.4%,前值7.5%。中国4月社会消费品零售总额年率9.40 %,前值10.1%,预测值10.0%。美国4月零售销售环比 0.3%,预期 0.3%,前值 0.6%修正为0.8%。欧元区3月工业产出同比 3%,预期 3.6%,前值 2.9%修正为2.6%。隔夜全球公布大量经济数据,中国规模以上工业增加值超预期,当前经济情况稳定。但固定资产投资和消费数据均不及预期,未来经济展望存在不确定性。隔夜欧洲工业数据不及预期,且调低前值,美国零售数据超预期。中欧经济存在不确定性,美元经济维持乐观,隔夜美债暴涨、美元暴涨创新高,有色金属承压回落。
智利铜矿Sierra Gorda周二称,在一名合同工人死亡后,该矿已经关闭。由于LME库存增加和美元暴涨的压力,隔夜铜价持续调整。隔夜伦铜大跌收中阴,回到6800美元附近。沪铜低开低走跌破20日和40日均线支撑,并跌破51000点支撑。隔夜沪铜成交持仓同步大增,下跌后市场对铜价信心较强。沪铜技术形态呈中性,基本面变化不大,近期波动主要由美元走势影响。预计后市大概率延续50000-52000区间震荡行情。沪铜上方压力52000,下方支撑50500、50000.
中国4月铝日均产量升至去年6月以来较高水平,因铝价上涨鼓励冶炼厂加大生产力度,4月也是冬季环保限产结束后的完整月份。隔夜美元大涨压制有色金属,铝价探底回升。隔夜伦铝大幅下跌后反弹收长下引线,最终小涨。隔夜沪铝探底回升收长下引线,收于14700压力上方。隔夜沪铝成交较为萎靡,持仓保持稳定,市场整体延续震荡格局。沪铝上方压力15000,下方支撑60日均线14300.

能源化工
甲醇
甲醇方面,昨日郑醇先跌后涨,振幅较大,开盘小幅下跌之后快速反弹拉升,之后维持反弹高位宽幅震荡,勉强维持在指数2800以上,夜盘延续回攻状态,继续大幅走高,指数来到2860左右,涨幅超2%;现货方面,昨日各地再现普涨,而且涨幅均较为明显;期货仓单维持920张水平;消息方面,美原油指昨日大振先涨后跌,隔夜企稳,依然维持在70美元左右,今早运行稳定行情不大。对于今日的行情,继续以强势看待,形成高位震荡概率大。

沥青
美国制裁伊朗可能导致供应趋紧,加之有迹象显示需求持续强劲,国际油价继续上涨。周二(5月15日)WTI18年6月期货每桶71.31涨0.35美元;布伦特18年7月期货每桶78.43涨0.20美元。中国SC原油18年9月期货每桶471涨2.4元。国际原油价格高位震荡,道路终端需求启动,炼厂供应整体偏紧,国内沥青价格高位坚挺。山东地区主流成交价在2900-2950元/吨,华东地区主流成交价在2930-2970元/吨。沥青主力1901合约昨日冲高回落,短期关注能否进一步突破走强,做多谨慎参与。

天胶
天胶方面,昨日沪胶大幅回落,开盘之后就快速走跌,之后在指数11500左右企稳,午后弱势低位震荡,总体进入区间性回落节奏,夜盘继续维持下跌低位弱势震荡,行情不大;外盘日胶方面,昨日大跌之后,下午盘弱势震荡,今早开盘行情暂稳;现货方面,国内人民币胶价走跌明显,达300元左右,齐鲁石化合成胶报价小幅报涨,泰原料价格继续稳步走高;库存方面,期货仓单继续增长,总量来到43.28万吨;消息方面,2018年3月,美国天然橡胶进口量达到9.6万吨,同比增加9.5%,环比大增28.0%。对于今日的行情,回落之中已经大幅跌破11800,窄幅震荡之后继续以回落态势看待。

PTA
隔夜油价继续偏强震荡,PX价格近期重回千元上方,PTA装置开工率有所下降,随着蓬威石化、逸盛大化两套装置等纷纷检修,供给将有所收紧,当前聚酯库存已处于良性水平。成本上涨加需求增加下,PTA期价后期仍有上涨动力,多单持续持有,目标6000。

化工品
由于担心地缘政治紧张,国际油价继续创三年多来新高,布伦特原油期货自2014年11月份以来盘中首次突破每桶79美元。然而美元走强和股市下跌,欧美原油期货缩窄涨幅。周二(5月15日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年6月期货结算价每桶71.31美元,比前一交易日上涨0.35美元,涨幅0.5%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年7月期货结算价每桶78.43美元,比前一交易日上涨0.20美元,涨幅0.3%。期货方面,昨日国内化工品维持低位震荡态势,盘中波动幅度不大。L1809方面,期价维持弱势走势,盘中一度考验9400元支撑,但未能突破,随后维持在9400-9500元的区间震荡,目前来看,依然属于上涨行情中的调整,维持在9400-9450元区间介入多单的建议,跌破9400注意做好止损。PP1809方面,期价也维持窄幅波动走势,开盘一度快速下挫至9160的低位,随后震荡回升,整体围绕9200元一线徘徊,目前现货市场表现不佳,短期难有趋势性行情。上周国内PVC市场弱势震荡,虽然厂区价格调整不大,但是市场成交重心下移,下游采购较为谨慎,维持刚需。石灰石供应继续偏紧,支撑原料电石价格,同时后期检修企业不在少数。虽然近期上游原料继续炒涨,但是下游成本压力凸显,拿货积极性不高。技术上,PVC主力1809合约调整行情中,昨日下跌收阴,支撑位关注6800,压力7050,短期建议观望为主。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢震荡,最终收于3675元/吨。现货方面,HRB400 20mm全国价格基本保持稳定,其中全国价格报价4156元/吨,上海报价4040元/吨。铁矿石普式指数小幅下跌,目前报价67.4。铁合金方面,截止5月15日,硅铁市场多数报价在5800-6000元/吨。硅锰出厂均价维持在7500-7700元/吨区间。消息面上,1-4月份,房地产开发企业房屋施工面积664410万平方米,同比增长1.6%,增速比1-3月份提高0.1个百分点。其中,住宅施工面积454589万平方米,增长2.0%。房屋新开工面积51779万平方米,增长7.3%,增速回落2.4个百分点。其中,住宅新开工面积38079万平方米,增长9.4%。房屋竣工面积25151万平方米,下降10.7%,降幅扩大0.6个百分点。其中,住宅竣工面积17338万平方米,下降13.8%。从宏观面来看,房地产增速压力加大,近期各个地区相继出台了更加严格的限购政策,未来房地产市场仍然面临下行风险。从基本面来看,目前钢铁企业开工率仍然在继续上升,而下游需求趋弱,矛盾缓慢积累,我们认为短期仍然会偏强,但后市仍然以看空为主。技术面上,螺纹关注上方3780的阻力以及下方3580的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方495的阻力以及下方460的支撑,热卷关注3860的阻力以及下方3600的支撑。硅铁1809关注7000的阻力以及下方6500的支撑,锰硅1809关注75000的阻力以及下方7100的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤夜盘微跌1.5元,至1269元,跌幅0.12%。焦炭上涨2.5元,至2104.5元,涨幅0.12%。消息面上,国家统计局最新数据显示,4月全国原煤产量29330万吨,同比增长4.1%;1-4月全国原煤产量109671万吨,同比增长3.8%。4月全国焦炭产量3672万吨,同比下降3.6%;1-4月全国焦炭产量13935万吨,同比下降3.5%。
国内炼焦煤市场持续平稳运行。国内炼焦煤市场稳中偏强。中低硫主焦煤需求量大,焦企采购积极性高,后市看涨。山西安泽地区低价资源昨日上涨30,现安泽低硫主焦S0.5 G85 Mt14-15报1510涨30;低硫主焦S0.5 G85报1560;孝义地区S0.5 G88现汇含税成交价1450;介休低硫主焦S0.8 G80出厂含税报1180(混煤);中硫主焦S1.3 G80出厂含税报1120。沁源瘦主焦S0.5 G75出厂含税报1450,低硫主焦S0.4 G83出厂含税报1550。高硫煤或无跌价空间。综合考虑,近期低价资源以稳为主,高价资源或将上涨。焦炭市场现货价格稳中有涨。主流地区累涨二轮共100元/吨,河北大型焦企今日开启第三轮提涨,幅度50元/吨,山东主流钢厂焦炭采购价上调50元/吨,今明两天第三轮上涨将全面展开。目前各焦企焦炭基本无库存,销售情况较好,且下游钢厂开工有继续提升的趋势增强了企业提涨信心。双焦价格目前处于历史高位,焦煤盘中跌破五日线,今日关注下方1258支撑位。焦炭低开高走,短期上方2130处压力难突破,今日大概率在高位区间震荡,投资者可适当逢高参与空单。

动力煤
动煤主力ZC1809合约夜盘下跌1.2元/吨,收报于631.4元/吨,跌幅0.19%。榆林部分煤矿近两日降价20-25元/吨,销售情况虽有好转,但煤矿认为价格继续上涨支撑力不足,短期内还会再次下调;神府地区沫煤销售情况较好,价格还在小幅上涨中。鄂尔多斯地区受港口涨价带动,下游询货增多,加之环保检查影响部分露天矿和煤场生产受限,电煤价格上涨5-10元。港口方面,电厂日耗高于去年同期,港口报价也较为坚挺,秦皇岛贸易商报价640-650元/吨,坑口报价继续小幅上调,部分大集团外购煤价格也有所上调,目前山西煤需求较好,蒙煤跟随涨价,未来最大的风险来自于政策端。下游方面,截至5月15日,沿海六大电厂煤炭库存为1290.47万吨,日耗煤量67.70万吨,可用天数19.06天。昨日期价冲前高后回落,夜盘继续在下方震荡,短期内盘面仍然偏强势。技术面上,关注上方638.4的阻力以及下方600的支撑。

玻璃
近期玻璃现货市场价格走势偏弱,4月以来,华中玻璃累计下调幅度已达到220元。沙河地区厂家近期再度下滑20元,产销一般,山东、安徽等同步下滑。产能方面,秦皇岛耀华560吨改造线基本建设完毕,预计月底生产。不宜参与反弹,逢高加空。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周二下跌,7月大豆合约收盘下跌l美分,报每蒲式耳10.16美元。
2、BMD毛棕榈油期货周二连续第二日上涨,基准7月毛棕榈油期货收高0.58%至2430马币。
隔夜市场信息:
1、美国全国油籽加工商协会(NOPA)称,美国4月大豆压榨量同比增加近16%至1.61016亿蒲式耳,创下4月最高纪录。
2、NOPA:2018年4月底美国豆油库存提高到了20.92亿磅,接近五年来的高点,高于3月底的19.46亿傍,也是2013年6月份以来的最高库存规模。
3、国田纳西州的独立市场分析机构Informa Economics:2018年美国大豆播种面积预计为8940万英亩。美国农业部上周预计2018年美国大豆播种面积为8900万英亩。2017年美国大豆播种面积为9010万英亩。目前美国大豆相对玉米的比价为2.53:1,去年4月底时的这一比价为2.64:1。
天气展望:
1、未来7天阿根廷主产区的降雨量较有所减少,降雨带继续往东北部转移。
2、美国降雨预期较好,暂无风险。
操作策略:
1、据报道中国和美国接近就中兴通讯和农业关税达成共识,贸易战有所缓和提振提振美豆,但对国内利空,连粕夜盘大幅下跌。雷亚尔大贬值导致巴西大豆进口成本大降,压榨利润良好,国内5-7月连续950万吨大豆到港,豆粕出货迟滞,目前沿海库存132万吨同比增38%,基本面压力令豆粕持续回落,现货和基差将继续维持弱势预期。
2、近日油脂现货市场价格稳中有降,成交略有回升,上涨动力不足。近期油脂上行一方面是报告利多预期带动,还有就是原油持续上行引发生柴概念,但目前还没有看到实质性的消费增加。三大油库存水平高,叠加消费淡季,总体现阶段仍难有太大上涨空间。

油粕类
隔夜美豆探低收回跌幅,1000关口显现支持,NOPA数据美豆4月压榨1.61016亿蒲,同比增加近16%,创4月最高纪录,7月开1017.2,最高1025.2,最低1005.2,收盘1016.2,跌0.14%,最新电子盘收1016.6;
国内夜盘豆粕暴挫,跌逾3%,9月开3028,最高3030,最低2932,最新2948,跌3.06%;
菜粕开2493,最高2497,最低2404,最新2417,跌3.59%; ICE油菜籽期货因加元走软收高1.3加元至533.50加元每吨;
菜油小幅调整,空头力量较弱,9月开6612,最高6620,最低6572,最新6596,跌0.42%;
操作建议:  两粕中期多单止损后且关注,菜油多单止损后关注。

白糖
全球供应充裕和巴西天气疑虑缓解,令糖价徘徊在上月所及的2015年以来低点上方白糖昨日回落,底部震荡,虽有反弹但盘面压力不减。消息方面:泰国2017/18榨季截至5月8日累计压榨甘蔗1.32639亿吨,同比增加42.7%;累计产糖1447.4万吨,同比增加约4.3%。 巴西糖厂已经取消了多达500000吨糖的出口合同,因全球价格低迷。现货方面:柳州中间商站台报价5630-5630,报价较前一日白糖报价保持不变;南宁中间商站台报价为5660,较前日报价上调了10,总体市场成交一般。
现货价格有所松动,加工糖价格大幅下调100元/吨,但是库存较小,参考意义有限。随着天气转热,消费仍需要持续关注

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉合约周二微幅收升,盘中触及三周低点,因良好的种值数据被德州干燥天气忧虑所冲抵。交投最活跃的7月期棉合约收高0.06美分报每磅83.76美分。美国新棉播种进入关键期,预计美棉将维持高位震荡。昨日国内郑棉主力1901合约低开低走,震荡下行,最终跌80元/吨后日K线报收带下影线的小阴线;隔夜盘面低开后震荡走高,交投略显清淡,仓差几无变化。截至目前,本周储备棉挂牌资源中疆棉占比略有回升,不过整体成交率较上周有所回落,为60%左右;新棉销售状况有所好转,328棉花价格指数进入5月份以来一直呈回升走势。现阶段,储备棉供给稳定,新棉销售进度好转,再加上外棉强势,国内郑棉震荡回升。不过国内市场供给充足,利好消息暂时缺位,短期上涨幅度有限。下一年度全球以及国内棉花产量预估下降和国储库存急剧下滑将影响长期的棉价走势。盘面上看,郑棉继续上涨的压力较为明显,预计郑棉近期将有回调需求,建议投资者多单平仓离场观望。近日棉纱开工率高位稳定,价格稳定略涨,下游需求较好。棉纱即将进入消费淡季,预计难有明显上涨行情,或将稳定运行。密切关天气情况。

玉米、淀粉
周二(5月15日)CBOT玉米收涨,7月期约上涨5.75美分于402.25美分/蒲式耳,虽然玉米播种速度加快,接近正常水平,但气象预报显示中西部地区将出现降雨,市场担忧玉米播种进度再度耽搁;另外巴西二季玉米产区天气干燥,威胁单产潜力也支撑价格,邻池大豆、小麦收涨带来比价提振。USDA周一作物生长周报显示,截至5月13日当周,美玉米种植率62%,出苗率28%,均相近于五年均值。
DCE方面,昨日玉米和淀粉走势略现分化,玉米资金波动不大,淀粉资金流出。玉米现货价格个别涨跌,因运力紧张华北以价换量,临储成交下滑,政策粮入市压力暂不明显,春播面积受政策抑制并有旱情威胁,多重利好因素支撑玉米期市五月来走出一波像样的反弹,主力和远月合约分别突破1760压力位和1800整数关口,但临储大量投放仍稳定进行,六月华北麦收腾库存在上量预期,基本面续涨动能有限,建议多单逢高锁定利润,空头等待反弹结束信号,上方120日均线预计存在技术压力,关注本周拍卖情况。
淀粉方面,现货价格持稳,个别小幅涨跌,开机率和库存相对稳定,利润失去加工补贴后走弱,山东已转负,黑龙江达盈亏平衡线。盘面在玉米带动走强后大幅减仓,高位偏弱整理,受MA5支撑,KDJ指标高位拐头向下,建议做缩淀玉09价差。

鸡蛋
套利策略:从目前1809与1901的价差图表来看向上突破后在相对高位震荡,但不宜追高,等回调择机买入。后期可关注价差到前期低点附近择机入场,目前建议观望。
期货小结:鸡蛋期货1809合约今日下跌102元,今日最高至4130,最低至4015。鸡蛋1809今日大幅下跌,最终收出一根大阴线。从目前的情况来看盘面偏弱。因为1,从历史数据与经验来看09合约是旺季合约,上涨概率较大,但从目前的数据来看到9月之前的存栏同比是增加,所以整体上看09合约区间震荡的概率较大。2,从盘面上来看,今日的大幅下跌,后期偏弱,暂看到前期低点附近(3938),如跌破在往下看,如不能跌破,那么就要准备随时平仓。
操作策略:09合约目前的这个位置也没有必要追,暂看到前期低点附近(3938),如跌破在往下看,如不能跌破,那么就要准备随时平仓,短线交易或观望。(来源:芝华数据)

苹果
目前山东、陕西以及山西套袋都已经陆续开始。在产地交易上,走货速度均出现一定放缓,但在货源减少,尤其是果农手中好货越发稀少的情况下,果农好货的价格仍有偏强的迹象。栖霞产地采购客商人数有所减少,交易热度下降,价格趋于稳定,果农一二级货成为交易主流,多发江苏、 湖南、湖北、安徽等省,果农三级及统货剩余货源零星, 客商存货交易也不甚多,目前栖霞纸袋富士 80#以上一 二级果农货的价格在 2.70-3.00 元/斤,以质论价,客商 货 80#以上一二级的价格在 3.80 元/斤左右。
昨日苹果大幅拉涨,成交额巨大,建议观望。

期权板块
50ETF
5月15日,上证50指数高开低走弱势震荡,报收于2750.83,下跌0.10%。上证50ETF现货报收于2.740元,下跌0.18%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为829753张,较上一交易日减少9.28%。其中,5月认购期权和认沽期权的成交量分别为307180张和268644张,较上一交易日分别减少17.52%和7.46%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1665169张,较上一交易日增加2.09%。其中,5月认购期权和认沽期权的持仓量分别为456057张和366757张,较上一交易日分别减少0.68%和3.76%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.83(上一交易日认沽认购比为0.84),持仓量认沽认购比为0.68(上一交易日认沽认购比为0.65)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为20.89%,5月份认购期权的隐含波动率为12.47%,认沽期权的隐含波动率为26.20%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡行情为主,建议逢高卖出5月份的虚值认购期权或轻仓做多****式价差。
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