今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货3月15日期货早评

宏观方面
外汇
行情回顾
隔夜美元指数收89.7660,涨0.05%。美元兑人民币在岸(CFETS)收6.3162。
消息回顾
日本:
日本央行行长黑田东彦表示,日本央行目前不考虑退出QQE,因为2%的目标还很遥远;当退出超宽松政策时,日本央行可以使用例如市场操作,以及加息等工具,利率和资产负债表是考量因素;日本央行将观察美联储和其他央行,来研究退出QQE。
中国:
央行3月14日发布数据显示,中国2月央行口径外汇占款余额214873.66亿元人民币,环比增40.51亿元人民币。
欧盟:
欧洲央行行长德拉吉表示,目前我们见到通胀朝目标前进;货币政策将继续保持耐心和恒心;通胀路径持续朝目标调整的情况下,才是结束净资产购买的条件,仍需看到通胀正迈向正确方向;将继续维持前瞻性指引给出的政策次序;目前前景展望对净资产购买的依赖程度降低。潜在通胀仍然受抑;政策调整将保持可预期性,且将以合理速度推进;问题在于需求增加传导至物价上涨的速度有多快;结束净资产购买的条件清晰无疑;许多指标仍未能显示出通胀持续上扬的可靠信号;美国贸易政策面临溢出风险;前景展望仍面临两大风险,若风险强化,将削弱对通胀路径的信心。欧元走强将令通胀承压;政策调整将保持谨慎;虽然对通胀路径信心增强,但不确定风险仍存,仍需要更多证据证明通胀处在正确轨道上。不宜过早地削减刺激政策,不宜基于“不成熟的”退出政策预期而加息。
欧元区1月工业产出环比降1%,预期降0.5%,前值增0.4%;同比增2.7%,预期增4.4%,前值由增5.2%修正为增5.3%。
欧元区去年四季度就业人数季环比增0.3%,前值增0.4%;同比增1.6%,前值增1.7%。
美国:
美国2月PPI环比增0.2%,预期增0.1%,前值增0.4%;同比增2.8%,预期增2.8%,前值增2.7%;核心PPI环比增0.2%,预期增0.2%,前值增0.4%;同比增2.5%,预期增2.6%,前值增2.2%。
美国2月零售销售环比降0.1%,为连续第三个月下滑,为2012年4月以来首次三连跌,预期增0.3%,前值由降0.3%修正为降0.1%;零售销售(除汽车)环比增0.2%,预期增0.4%,前值由持平修正为增0.1%;零售销售(除汽车与汽油)环比增0.3%,预期增0.4%,前值由降0.2%修正为降0.1%。
美国1月商业库存环比增0.6%,预期增0.6%,前值增0.4%。
国债
国内债市盘前:
1.  昨日统计局公布的经济数据显示,中国1-2月规模以上工业增加值同比增7.2%,预期增6.2%。1-2月城镇固定资产投资同比增7.9%,预期7.0%,前值7.2%。1-2月房地产开发投资10831亿元,同比增9.9%,增速比去年全年提高2.9个百分点。
昨日国债期货高开低走。最终5年期国债期货主力合约TF1806报收于96.445,跌幅0.02%,最高96.590,最低96.380,成交量8215手,持仓量18199手,日减仓102手;10年期国债期货主力合约T1806报收于92.675,跌幅0.03%,最高92.840,最低92.555,成交量3.42万手,持仓量42332手,日增仓1277手。海外市场方面,蒂勒森被解除职务,引发避险资金进入债市,美债收益率普跌,不过海外市场因素对国内债市影响有限。昨日公布的经济数据显示基本面继续向好,经济数据超预期,债市承压。两会将于下周闭幕,债券市场的压力将逐渐显现。此外,美联储FOMC会议要晚于本周五将要到期的MLF,央行如何操作值得市场关注。考虑到后期央行大概率上将跟随美联储加息上调公开市场操作利率,季末资金面扰动以及金融监管政策的落地,投资者仍需保持谨慎。
股指
隔夜消息:
3月15日两会日程预告:全国政协十三届一次会议举行闭幕会;证监会发布三起稽查执法典型案例,其中北八道集团涉嫌操纵市场案拟罚没约55亿元,或成A股史上最大罚单;证监会表示,准备分批推进独角兽企业A股上市 资产10亿美金的100家左右;MSCI推出12个新的中国相关指数,为纳入A股做准备;A股上市银行首份年报出炉,平安银行去年净利232亿元;乐视网董事长孙宏斌辞职,公司股票于14日下午起停牌,分析称乐视不排除退市可能;
隔夜市场:
美国商务部暗示只有极少数工业品将被豁免钢铝关税,令贸易保护主义担忧有所重燃,美国和欧洲股市周三下挫。美国零售额意外下降,拖累美元连续第四个交易日下跌,提振美国国债走强。油价收涨,成品油库存下滑抵消原油库存超预期增加的影响。中国强劲的经济数据提振铜价走高
策略提示:
昨日市场震荡走弱,科技股领跌,,中小创更为弱势,而水泥钢铁等周期性板块则短期活跃,上证50盘中跌幅有所收窄,不过目前从主要的大宗商品走势看,价格只是短期反弹,水泥钢铁的活跃料只是短期反弹,对于创业板来看,短期预计在10日均线上方会有一次回升,这里重点观察回升否新高,若不能则之前的abc调整只是更大级别ABC的子浪,不过中期看创业板上行未结束,上证50调整未完成。
恒生指数
重要资讯:
1.美股收跌,道指标普500指数连跌三天。道指跌逾240点或1%,报24758.12点;纳指跌0.19%,报7496.81点;标普500指数跌0.57%,报2749.48点。投资者对贸易战的担忧情绪重新升温。
2.香港恒生指数收盘跌0.53%报31435.01点,盘中一度跌近1.5%,临近尾盘跌幅缩窄。恒生国企指数跌0.49%。科技股领跌蓝筹,瑞声科技跌2.8%。大市成交降至1032.1亿港元,前一交易日为1101.8亿港元。
昨日恒指高开低走,盘中大幅下跌之后开始上涨,盘尾涨幅扩大,突破31000点。由于科技股的下跌,拖累了恒指的上涨,同时国企指数的下跌也让恒指目前情势不容乐观。昨日外部金融环境中,上证综指下跌0.57%报3291.38点,失守3300点。美股也持续收跌,道指标普连跌三天。这样不利的环境下,没有给恒指的上涨提供有利的环境。预计恒指依然会有小幅度下跌,但投资者仍需关注A股动向以及资金流走向,谨慎投资。
昨日恒生指数大、小型期货合约整体跟随大盘走势高开低走,盘中下跌严重,盘尾有明显涨幅迹象;合约整体表现为收跌。关注境内外政治、经济消息面。投资者须看清局势,等待机会,再做投资。
金属板块
贵金属
COMEX黄金下跌1.8美元,至1325.0美元,跌幅0.14%。COMEX白银下跌0.050美元,至16.545美元,跌幅0.30%。
黄金周三(3月14日)小幅下跌,美市盘中最低下探至1321.70美元/盎司,金价仍处于盘整之中。日内公布的生产者物价指数PPI显示,美国2月PPI增幅超预期,其中核心PPI同比上升2.7%,创下2014年8月以来的最大增幅。美国1月商业库存月率为0.6%,高于前值与预期一致;美国2月零售业数据下跌了0.1%,预期是上涨0.3%,这是连续第三个月下滑。数据对黄金走势影响不明显。目前黄金仍处于盘整状态,一方面受到贸易战的担忧支撑,但同时也受到美联储加息预期的阻碍。蒂勒森离职只是一个突发事件,其影响将是短暂的。与此同时,今年四次加息的言论和下周美联储会议的潜在加息预期正在压制黄金,但对贸易战的担忧继续阻止重大清仓。周三特朗普总统称要减少与中国的千亿美元的贸易逆差,美股周三受重创,道指收跌近250点。今日继续维持震荡,上方关注1330美元,下方再15美元。
有色金属
统计局:中国1-2月城镇固定资产投资同比 7.9%,预期 7%,前值(2017年)7.2%。中国1-2月规模以上工业增加值同比 7.2%,预期 6.2%,前值(2017年)6.6%。 1-2月房地产开发投资10831亿元,同比增长9.9%,增速比去年全年提高2.9个百分点。1-2月房屋新开工面积17746万平方米,增长2.9%。1-2月商品房销售面积14633万平方米,同比增长4.1%。美国2月零售销售环比 -0.1%,预期 0.3%,前值 -0.3%。美国2月PPI同比 2.8%,预期 2.8%,前值 2.7%。昨日中国1-2月经济数据超预期推动有色金属全线上扬,夜间美国PPI符合预期,但美国消费数据不及预期。隔夜美元小跌,有色金属冲高回落。
隔夜美国消费数据不及预期,有色金属冲高回落。隔夜伦铜大幅冲高后尾盘回落收长上引线,收于7000美元下方。沪铜夜盘大幅高开后回落收小阴线,收于20日均线下方。隔夜成交放量,持仓稳定,市场观望情绪依旧。目前沪铜技术形态呈中性,短期关注20日均线附近争夺情况,若能站上20日均线并站稳则进入中期上行。下方支撑5日均线52000点,上方压力20日均线52360和53000.
隔夜美国消费数据不及预期,有色金属冲高回落。隔夜伦铝冲高回落收带长上引线的小阴线,沪铝日盘小涨,夜盘冲高回落收小阴。沪铝受制于5日均线压力,表现出明显弱势。沪铝技术形态较差,且成交持仓均萎靡,可能延续调整。上方压力14000,下方支撑13500.

能源化工
原油
上一交易日,美国WTI原油4月期货收跌0.08美元,涨幅0.13%,报60.85美元/桶,交易区间60.11-61.33。布伦特原油5月期货收涨0.03美元,涨幅0.05%,报64.76美元/桶,交易区间64.74-64.76。
美联储亚特兰大联储主席(2018年票委)警告钢铝关税可能削弱经济增长,导致放缓加息。美国白宫信新任首席经济顾问库德洛称考虑带领盟国在贸易上对抗中国。美国2月零售销售意外环比下滑0.1%,连续第三个月下跌。中国方面,2月PPI环比增速高于预期。中国1-2月工业产出、投资增速均好于预期,零售销售略不及预期。欧洲方面,英国对俄罗斯外交官实施冷战以来最大规模驱逐行动。欧洲央行行长德拉吉称通胀上升需更多证据,政策转变将是可预期的、克制的。
美国EIA原油库存猛增逾500万桶,产出刷新单周历史高位。美国3月9日当周EIA原油库存 +502.2万桶,预期 +192.30万桶,前值 +240.80万桶。美国3月9日当周EIA原油产出增至1038万桶/日,创单周产出纪录新高。美国3月9日当周EIA汽油库存 -627.1万桶,预期 -25.00万桶,前值 -78.80万桶。美国3月9日当周EIA库欣地区原油库存 +33.8万桶,前值 -60.50万桶。美国3月9日当周EIA精炼厂设备利用率 +2.0%,预期 -0.08%,前值 +0.20%。OPEC月报称因页岩油增产,预计竞争对手供应将超过全球需求增长。
上一交易日,WTI在60.1附近暂获支撑,从技术图上看油价仍处于下降三角形走势,日内关注60附近支撑,跌破后将进一步看跌至58附近。
甲醇
甲醇方面,郑醇昨日偏强,承接夜盘反弹格局,中午发力明显,午后维持高位震荡,呈现上冲30日线行情,夜盘回落,但跌幅不大,行情可能进入暂时修整性回调,现货方面,全国展现普涨态势,山西、山东及江浙地区涨势明显,期货仓单维持583张水平。对于今日的行情,回调中关注指数2700支撑作用。
沥青
消息面,山东地区主力炼厂仅京博石化、滨阳燃化和齐鲁石化正常开工,供应紧张,挺价意愿较强。华东地区价格继续高位坚挺,市场成交价在2680-2720元/吨。地炼企业金海宏业、阿尔法、温州中油检修仍处于检修状态。市场处于供应偏紧状态。目前整个沥青市场需求仍处于相对弱势,静待季节性需求恢复,低位盘低后仍有上涨行情可期,短期关注2650一带支撑,原油价格走向将最终左右沥青期货行情。
天胶
天胶方面,沪胶昨日承接夜盘呈现偏强震荡态势,午后再度上冲,尾盘回落,夜盘总体承接白天行情,继续维持震荡态势,国内现货报价稳定,泰原料价格继续上涨,期货仓单小幅下降80吨。消息的炒作主要还是来自于泰国5-7月停割的构想。对于今日的行情,继续关注沪胶指数12800的支撑作用以及能够继续上冲30线。
PTA
隔夜油价小幅上涨,PX价格震荡偏强,PTA方面,3月逸盛宁波装置检修,将降低市场供给,目前聚酯检修装置已基本重启,下游织造企业开工陆续恢复,市场订单正在增加,PTA下跌空间有限,09合约抗跌性强,与05价差继续修复,可继续抛近买远,激进者逢低做多远月合约。
化工品
美国成品油库存下滑抵消了原油库存增幅超过预期的影响,欧美原油期货盘中波动后反弹。周三(3月14日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年4月期货结算价每桶60.96美元,比前一交易日上涨0.25美元,涨幅0.4%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年5月期货结算价每桶64.89美元,比前一交易日上涨0.25美元,涨幅0.4%。期货方面,昨日国内化工品在连续下跌之后出现反弹,L1805 方面,昨日出现较大幅度上涨,并重新反弹至 9300 上方,最终报收于 9350 元,但目前期价的整体弱势格局并没有改变,投资者可适度介入空单。 PP1805 方面,昨日期价冲高回落,盘中一度冲击9000元关口,但未果调头回落,目前期价依然处于弱势的格局,后市仍有望再度调头下行,操作上,维持反弹做空的思路。
PVC:受高库存压力、需求有限、期货下行等多方面的因素影响,PVC市场处于极大压力之下,期货、现货价格纷纷下跌多日。作日现货价格暂稳,但期货盘面仍显弱势,三月下旬需求将逐步回暖,仍需关注库存消化进程。对PVC期货价格反弹维持谨慎看待。技术上,空头格局中,短线有所反弹,但仍显弱势,不宜盲目抄底,关注上方6500一带压力。
黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢继续震荡整理,最终收于3751元/吨。现货市场,全国各地区价格小幅下跌,HRB400 20mm全国报价4065元/吨,上海报价3860元/吨。铁矿石普式指数下降幅度较大,目前保持在69.95美元。铁合金方面,截止3月14日,硅铁75#市场多数报价6500-6700元/吨。主产地硅锰主流报价维持在8200-8300元/吨区间。消息面上, 中国1-2月规模以上工业增加值同比增7.2%,预期增6.2%。1-2月固定资产投资(不含农户)同比增7.9%,预期7.0%,前值7.2%。1-2月民间固定资产投资26988亿元,同比增长8.1%。1-2月社会消费品零售总额61082亿元,同比名义增长9.7%。其中,限额以上单位消费品零售额23242亿元,增长8.3%。 近期螺纹仍然处于低位震荡,但从现货方面来看,价格下跌之后成交量有明显好转,各地区的成交量都有起色。随着会议的结束,需求应该会逐渐启动,从我们实际调研的情况来看,钢厂对后市需求启动仍然看好,订单近期也已经排满。后面关注库存的消化速度,以及库存的拐点。技术面上,关注上方3800的阻力以及下方3625的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方535的阻力以及下方460的支撑,热卷关注3900的阻力以及下方3750的支撑。硅铁关注6250的阻力以及下方6000的支撑,锰硅关注7900的阻力以及下方7600的支撑。
焦煤、焦炭
焦煤夜盘下跌9元,至1285.5元,跌幅0.7%。焦炭下跌26.5元,至1994.5元,跌幅1.31%。为推进新疆、蒙东大型煤炭基地建设,保障能源稳定供应,发改委批复建设三个煤矿项目:新疆大南湖矿区西区二号露天煤矿一期工程、新疆准东五彩湾矿区一号露天煤矿一期工程和达来胡硕(霍林河二号)煤矿项目,同意实施煤炭产能置换,总投资75.01亿元。
受焦化厂开工率偏高及部分煤矿尚未完全复产的影响,现各地优质焦煤需求良好,供应偏紧,价格高位持稳,据了解,目前内蒙、山西、陕西等地优质焦煤及配煤出货积极,价格稳中有小涨,涨幅在10-50元/吨不等。河北、山东地区环保限产执行力度加强,邯郸地区有高炉全部停产消息流出,方案正在讨论中,虽然目前焦炭整体市场氛围欠佳,但对焦煤市场影响有限。焦煤焦炭在高位震荡后回落,今日关注焦煤是否放量,结合交易量进行建多单,预测区间为1280~1310。焦炭短期内下跌趋势仍存,若今日不能突破2021附近的压力将会继续下行,可轻仓布局空单。
动力煤
动煤主力ZC1805合约夜盘上涨0.6元/吨,收报于610.6元/吨,涨幅0.10%。本周,环渤海动力煤价格指数报收于572元/吨,环比下行1元/吨。环渤海现货指数5500大卡658元/吨,环比下行31元/吨;5000大卡597元/吨,环比下行28元/吨。本周产地煤炭出矿价、港口煤炭离岸价均出现大面积下调,但降幅不均导致上下游煤价存在倒挂现象,中小户发运积极性较差,贸易商操作空间收窄,进入离市观望状态。贸易环节的挤出也为煤炭市场价格下行出让了更多空间。下游方面,截至3月14日,沿海六大电厂煤炭库存为1391.58万吨,日耗煤量65.42万吨,可用天数21.3天。受黑色周边市场提振的影响,主力合约止跌反弹,加上 5月交割日来临前,存修复贴水预期,价格下跌趋势或暂缓。技术面上,关注上方630阻力以及下方600支撑。
玻璃
近期沙河地区出库情况较好,厂家库存和贸易商库存均有一定幅度的下降,总体库存压力减轻。全国市场均上涨20元左右。昨日夜盘玻璃期价下行,受到资金压制,后期产能增加压制远期市场,05-09价差有望扩大。
农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周一下挫1.7%,因机构调查显示美国2018年大豆种植面积将创纪录高位,  
1、BMD毛棕榈油期货周三自本周初触及的逾一年半低点反弹,基准5月毛棕榈油期货收高1.1%,报每吨2440马币,连续第三日上涨。
隔夜市场信息:
1咨询服务公司Allendale Inc访查农户后表示,预期美国大豆种植面积将达到创纪录高位的9,210.4万英亩。
2、穆斯林斋月将在今年5月中旬开始,中东和北非等市场将在3月底至4月中旬期间开始为斋月购买,棕榈油需求将保持正常增幅。
天气展望:
1、天气预报显示本周,布宜诺斯艾利斯和圣菲省中部往东有降雨预期。零星的阵雨或有助于较晚种植的大豆和玉米作物,但连续数月的干旱已经限制了大量农田的单产潜能。
操作策略:
1、受美豆预计种植面积增加影响,夜盘美豆大幅下跌,但美豆在1030附近存在支撑,连粕继续维持逢低点价和买入。
2、国内豆粕现货价格3090-3160元/吨,期货市场涨势不足,买家入市积极性不高。对于单产恢复,各家机构都不太看好。所以在阿根廷定产之前,存炒作,一旦4月基本定产,压力或将重现。
3、目前油厂大豆压榨步入正轨,油厂大豆库存止升转降,上周压榨180万吨,产能利用率52.83%,压榨利润良好,油厂尽量保持正常开机,预计未来两周周度压榨量在188和196万吨,所有豆粕库存提升至70.79万吨。生猪价格持续下跌,养殖户补栏意愿弱,同时水产养殖淡季,豆粕需求较慢,所以现货价格难以大幅上涨,近月基差较小,前期较高基差入手的点价亏损局面。
油粕类
隔夜美豆继上两交易日小幅反弹后再次回落,调查显示美国种植面积将达9210.4万英亩的纪录高位,5月合约跌-1.66%于1031;
国内豆粕夜盘小幅震荡走低,开3068,最高3068,最低3050,最新3053,跌-0.36%,仍是减仓下行主题;
菜粕开2527,最高2530,最低2515,最新2518,跌-0.24%;
菜油开6356,最高6362,最低6342,最新6344,跌0.53%;ICE油菜籽期货收跌2.5加元于518.4加元;
操作建议:豆粕菜粕关注,菜油多单持有,止损6300。
白糖
纽约原糖期货周三自上日触及的八个半月低位每磅12.53美分反弹,交易员称,印度及泰国产量上升令市场态度谨慎,但巴西减产料会抑制库存水平。洲际交易所(ICE)5月原糖合约收升0.14美分,或1.1%,报每磅12.76美分。咨询机构Datagro周三称,在4月开始的新一榨季,巴西中南部地区甘蔗压榨量料为五年最低,因甘蔗田老化导致单产下降。现货报价保持不变,总体成交一般偏好。具体情况如下:南宁中间商报价5890-6010元/吨。南宁集团报价5760-5990元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商报价5860-5880元/吨。柳州集团报价5870-5890元/吨,报价不变,成交一般。昆明中间商报价5610-5620元/吨;大理中间商报价5540-5550元/吨,祥云中间商暂无报价。湛江中间商报价5800元/吨,报价不变,成交一般。乌鲁木齐中间商报价6000-6100元/吨,集团报价5930-5950元/吨,报价不变,成交一般。糖价下滑出现的概率较大,投资者可以持续空单持有。
棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)棉花期货周三在四个交易日内首次上涨,受纺织厂买入支撑。5月期棉合约收高0.46美分报每磅83.44美分。昨日储备棉成交率继续下滑至76.31%,成交均价折328价格为15653元/吨,较前一日下跌140元/吨。国内盘面继续承压震荡下行,主力1805合约跳空低开低走,盘中一度跌破万五关键位,最终跌95元/吨,日K线报收长下影线,盘中窄幅震荡,减仓一万七千多手;隔夜盘面震荡向下,仓差变化不大。储备棉轮出初期,市场供给增加,成交率持续两个交易日下滑,盘面承压。我们预计,随着储备棉轮出的进行,受下游积极补库影响,国内棉花现货价格有望稳中趋涨,且抛储底价也会对盘面形成一定支撑,跌幅有限,今日或将下探至万五下方。棉纱价格稳定,国内下游需求无明显变化,或将与原材料价格共振,幅度弱于原材料价格的振幅。操作上建议投资者暂时观望,耐心等待郑棉做多机会;棉纱或有小幅回升,观望为宜。密切关注储备棉抛储成交情况。
玉米、淀粉
周三(3月14日)CBOT玉米收盘下跌,5月期约收低3美分于388.75美分/蒲式耳,当天投机基金在玉米市场净抛售,因周二触及七个月以来最高水平后出现技术性卖盘,吸引美国农户积极出售玉米库存,对价格构成下跌压力,邻池大豆大幅下挫也带来比价压力,而在阿根廷天气炒作已被市场消化,没有新的利多消息,因此承压。
DCE方面,昨日玉米系减仓缩量,窄幅震荡整理,资金波动不大。现货价格陆续松动下调,因轮出和临储拍卖传闻打压,市场心态转弱,继13日吉林5.4万吨玉米全部流拍后,14日内蒙古2.9万吨玉米成交率85%,成交均价1863元/吨,山西5.3万吨玉米成交率46%,成交均价1931元/吨,溢价极少,拍卖热度较之前下滑,但成交率尚可;另外,深加工补贴传闻又有新的演绎,对价格或将有所支撑。盘面在消息面打压急挫后,受技术性支撑进入整理阶段,C1805收秃脚小阴线于1818元/吨,持仓持续大幅减少,向远月转移,建议观望,如有放量突破,再顺势建仓。
淀粉方面,现货价格持稳,个别小幅下调20元/吨,因前期提价转嫁成本压力,亏损幅度缩小,目前开机率已回升至77%左右,需求处于淡季,成本支撑力度减弱,但尚未出现深跌。CS1805收小阴线于2143元/吨,跟随玉米走势,承压2150一线,因近期成本风险加大,建议观望为主。
鸡蛋
芝华数据显示,周末全国各主要地区鸡蛋现货价格趋稳调整,部分地区蛋价已破3,鸡蛋指数3.28,较上一日跌0.01,其中主产区湖北新洲最大下跌200元/500kg,主销区广东深圳最大下跌50元/500kg,主产区均价3.1元/斤,较上一日跌0.01,主销区均价3.51元/斤,较上一日跌0.02。贸易商收货偏易,走货变快,库存减少,贸易商看跌预期减弱,预计短期蛋价将偏稳调整。另据博亚和讯数据显示,昨日全国主产区淘汰鸡价格震荡调整,均价3.99元/斤,较13日下跌0.01元/斤,其中山东地区均价最高4.00元/斤,河北地区均价最低3.90元/斤。养殖户500日龄以上鸡群淘汰增加,局部鸡价回调,预计短期内淘鸡价格小幅震荡调整。
昨日鸡蛋期货板块偏强上行,各合约近强远弱,鸡蛋指数缩量涨0.64%,强于文华指数,减仓 1140 手,今日的上涨还对空头不够成威胁,预计短期还有反弹。主力合约昨日盘中多方控盘明显,震荡加仓减仓出趋势,短期仍有冲高可能,但根基不足,目前处在区间内,宜观望。前二十主力净持多仓增加,短期看涨升温。
目前市场的多头底气在于:存栏量同比减少且处于较低位置,这源于淘汰量大于新增产蛋量。但在高养殖利润的诱使下,中长期在产蛋鸡存栏逐步较为确定,且正值消费淡季和疫情高发这际,不宜做多,也不宜追空。
交易策略建议:目前处在区间内,建议观望 3660 至 3680 间表现,偏空对待,耐心等待反弹滞涨放空,1809空单持有,4140止损。
苹果
部分客商开始准备清明货源,整体走货略有好转,但仍不及去年同期,相对而言,西部产区整体形势要比山东更加严峻一些,尤其是山西纸加膜富士,面临巨大的压力。从现在的交易情况看,西部产区果农手中好货因量少,行情稳定,甚至价格略微偏硬,但大量的统货以及一般货的消化,是一个难题。目前赶去采购的客商与果农对于价格依旧在进行博弈,但在目前严峻的库存以及市场形式下,果农妥协的可能更大。山东栖霞近期交易还是以三级以及一二三级统货等质量一般或稍差的货居多,真正的好货目前没有掉价的迹象。看货寻货客商增多,交易开始好转,以质论价成为主流,以纸袋80#以上一二级为例,价格区间在2.00-2.80元/斤。果农纸袋红富士80#以上(三级)1.30-1.60元/斤,果商货2.00元/斤左右。沂源产区客商小批量要货,以安徽、河北等省份客商居多,库存压力大,价格仍维持稳弱的态势,目前纸袋富士75#以上1.50-1.70元/斤,小果纸袋富士65#0.50-0.60元/斤。建议苹果前期7000以上空单持续持有,以空头思路对待。
期权板块
50ETF
3月14日,上证50指数全天在昨收盘下方震荡,报收于2871.33,下跌0.42%,失守半年线。上证50ETF现货报收于2.863元,下跌0.35%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为685951张。其中,当月认购期权和认沽期权的成交量分别为302324张和246906张,较上一交易日分别减少11.66%和增加3.27%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1674701张。其中,当月认购期权和认沽期权的持仓量分别为671955张和449933张,较上一交易日分别减少1.36%和2.95%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.85(上一交易日认沽认购比为0.72),持仓量认沽认购比为0.67(上一交易日认沽认购比为0.68)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为0.1994,3月份认购期权的隐含波动率为14.85%,认沽期权的隐含波动率为32.50%。
策略建议:两会期间,预计上证50指数以震荡行情为主,建议观望或轻仓做多****式价差期权。
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