今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货3月21日期货早评

宏观方面
外汇
行情回顾
隔夜美元指数收90.4276,涨0.56%。美元兑人民币在岸(CFETS)收6.3301,跌0.03%。
消息回顾
G20公报草案称,将承认在贸易方面“进一步对话和行动”的必要性;G20各国财长将支持各国首脑在2017年德国汉堡峰会上关于贸易问题的表态;G20财长称将避免竞争性贬值;各国财长将表示不会为了竞争的原因而设立汇率目标。
美国:
美国财长努钦表示,和多国财长讨论了贸易和关税问题;金属进口关税豁免的谈判仍在继续;贸易无关保护主义;我们并不打算走向保护主义;需要准备好以美国利益出发解决贸易问题;我们不怕贸易战。
日本:
日本央行行长黑田东彦表示,如果经济态势良好,并实现了各自的物价目标,那么美联储或其他国家央行将会毫无疑问进行货币政策正常化;不认为央行货币政策正常化会对全球经济增长造成直接的负面影响。
中国:
央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,3月20日不开展公开市场操作;当日400亿逆回购到期,净回笼400亿。
财政部表示,力争年内完成个人所得税法(修订)、契税法、资源税法、消费税法、关税法、行政事业性国有资产管理条例等法律、行政法规的部内起草工作,及时上报国务院。
欧盟:
德国总理默克尔表示,欧盟并不需要对美国关税问题回应;不希望采取任何贸易保护措施,德国和爱尔兰都是自由贸易的拥护者;对英国脱欧过渡协议感到满意;欧盟要求针对科技公司征收统一的税率。
欧元区3月ZEW经济景气指数13.4,前值29.3;欧元区3月ZEW经济现况指数56.2,前值57.7。德国3月ZEW经济景气指数5.1,预期13,前值17.8;3月ZEW经济现况指数90.7,预期90,前值92.3。
国债
国内债市盘前:
1.  财政部国债做市支持操作随卖1年国债中标收益率3.2491%,投标倍数2.71。国开行三期金融债中标收益率均低于中债估值,需求旺盛。国开行1年期固息增发债中标收益率3.9243%,全场倍数4.87,边际倍数2.34;2年期固息增发债中标收益率4.3693%,全场倍数5.35,边际倍数1.06;5年期固息增发债中标收益率4.69%,全场倍数4.11,边际倍数1.0。
昨日期债震荡走强,全线收红。其中,5年期国债期货主力合约TF1806报收于96.675,涨幅0.17%,最高96.680,最低96.515,成交量8695手,持仓量19314手,日增仓1307手;10年期国债期货主力合约T1806报收于93.225,涨幅0.38%,最高93.250,最低92.870,成交量3.87万手,持仓量46557手,日增仓2869手。本周四美联储议息会议,市场普遍预期央行大概率上会跟随美联储加息上调 OMO 操作利率,关注美联储加息后央行动向。当前国债期货仍有上冲的动力,不过短期债市扰动因素较多,建议投资者在乐观中保留一丝谨慎。
股指
隔夜消息:                       
美财长:G20总体认为中国将开放市场,与中方对话进展有限;总理发布会:中美应避免打贸易仗,将继续降低进口税率,欢迎企业回归境内上市;中国财政部:原油期货所得暂免征境外企业和个人税;力争年内完成个税法部内起草;平安年报出炉:归母净利润大增42.8%至891亿,陆金所首度实现全年盈利
隔夜市场:
美国股市周二反弹,但社交媒体股仍然不振。欧洲股市收高,受欧元走软提振。市场等待今日美联储的利率决定,预计将宣布2018年首次加息。市场表现也反应了加息预期。美元上涨,美国国债下跌,金价收跌。原油期货大涨逾2%,因沙特王储访美加大了对伊朗采取更强硬立场的可能性
策略提示:
昨日两会胜利闭幕,市场在外围普跌的情况下震荡走高,创业板更是实现了盘中的局面的大扭转,隔夜消息看平安年报十分亮眼,短期或继续震荡偏强运行,助力上证50强势震荡,而中小创这轮调整目前看也或近尾声,虽然美联储议息会议在即,但两会后各种政策细则发布或迎来一个密集期,国内市场或并不会受到太多外围因素干扰。
恒指期货
重要资讯:
1.美国三大股指集体上涨,道指涨近120点或0.47%,报24727.27点;纳指收涨0.27%报7364.30点;标普500指数收涨0.15%,报2716.94点。
2.香港恒生指数收盘涨0.11%报31549.33点,恒生国企指数跌0.5%报12597.42点,恒生红筹指数涨0.36%报4516.91点。全日大市成交1234.81亿港元,前一交易日为1062.2亿港元。
昨日恒指高开高走,盘中区间震荡,盘尾进入小回调,但仍然有上涨的趋势。主要由于舜宇光学科技股份的上涨以及油价的上涨,但盘中出现下跌的趋势主要由于房地产行业的疲软以及内银股资金外流。在外部股市环境中,上证综指震荡攀升,收盘涨0.35%报3290.64点,接连收复多道均线。同时美股方面,三大股指集体上涨,投资者对贸易战的担忧情绪明显平缓了很多。港交所有计划今年推出A股衍生工具产品,并且会继续争取沙特阿美来港上市,若可以成功实施,港股未来整体被看好。但投资者仍需进行下一步关注,并且关注A股动向以及资金流走向,谨慎投资。
昨日恒生指数大、小型期货合约整体跟随大盘走势高开高走,盘中震荡攀升但也有小幅度下跌,盘尾有上涨趋势;合约整体表现为收涨。关注境内外政治、经济消息面。投资者须看清局势,等待机会,再做投资。
金属板块
贵金属
comex黄金下跌5.8美元,至1310.9美元,跌幅0.44%。comex白银下跌0.130美元,至16.180美元,跌幅0.8%。
本周的重磅事件是美联储FOMC会议于今日召开,明日发表声明后结束。美联储主席鲍威尔在会议后将会首次召开新闻会。多数人预期在本周的会议上美联储将会小幅加息。周四英格兰央行也将举行货币政策会议。在为期两天的美联储议息会议开启后,黄金处于防御状态。美联储加息基本是板上钉钉事件,这也是黄金终止反弹转跌的原因。美元走势则正好相反,由于美联储加息预期的提振,美元明显受到买盘的推动。今日继续维持弱势观点,下方关注1300美元。
有色金属
英国2月CPI同比上升2.7%,预期2.8%。环比0.4%,预期0.5%,前值-0.5%。德国3月ZEW经济景气指数 5.1,预期 13,前值 17.8。德国3月ZEW经济现况指数 90.7,预期 90,前值 92.3。隔夜英国2月CPI不及预期,且同比创出去年7月以来最低升幅,德国经济景气指数不及预期。而美联储议息会议昨日开始,将于今晚结束,大概率升息25基点。隔夜欧元英镑下跌,美元大涨创出3月以来新高,有色金属大跌。
隔夜伦铜库存继续增加,在美元的暴涨打击下,铜价大跌。隔夜伦铜大跌收中阴创出18年新低。沪铜日盘小涨后,夜盘跳空低开大跌收中阴,创出17年10月以来新低。沪铜夜盘跌破布林通道下轨支撑,成交持仓均大幅放大,短期存在技术形态修复的需求。市场的焦点仍在今晚公布的美联储3月议息会议报告,今晚将是近期行情的重要节点。隔夜沪铜破位后技术形态偏空,但今日沪铜可能再度大幅波动,今晚行情走势将做出中期方向性选择。上方压力5日均线51570,下方支撑50000.
隔夜美元暴涨压制,有色金属全线走低,铝价小跌。隔夜伦铝冲高回落小跌,沪铝日盘在14000点附近震荡,夜盘高开低走收小阴线,延续14000点和5日均线附近震荡行情。隔夜沪铝缩量减仓,市场观望情绪较浓,短期可能延续震荡行情。上方压力20日均线14155,下方支撑前低13820.
能源化工
原油
上一交易日,美国WTI原油5月期货收涨2.44美元,报63.74美元/桶,交易区间62.13-63.98。布伦特原油5月期货收涨1.49美元,报67.59美元/桶,交易区间66.15-67.88。
美国税改第二阶段来临,最快4月15日公布。日本央行副行长:达到通胀目标前,不排除加息可能。中国财政部:原油期货所得暂免征境外企业和个人税;力争年内完成个税法部内起草。
美国3月16日当周API原油库存 -273.9万桶,前值 +115.6万桶。美国3月16日当周API库欣地区原油库存 +164.4万桶,前值 -15.6万桶。美国3月16日当周API汽油库存 -106.3万桶,前值 -126.2万桶。
上一交易日,油价受到提振的主要因素是中东地区的紧张局势,美国或再度对伊朗实施制裁,同时沙特和伊朗之间的紧张关系也增加了当地原油供应中断的潜在风险,沙特王储访美可能会释放出有关对抗伊朗和核协议的消息,稍早前,上周五沙特王储称如果伊朗发展核武器,沙特也将制造核武。此外,英国、法国和德国已向欧盟提议对伊朗导弹项目进行新制裁。API周报公布后油价再度小幅拉升,截止收盘油价突破昨日早评中的阻力,上方64.55-64.60附近存在一定阻力,短线可轻仓试空。晚间关注EIA周度数据。
甲醇
甲醇方面,昨日郑醇高位震荡,上午回调,午后反弹,基本维持在指数2740以上,现货方面全国报价继续普涨,期货仓单维持383张,夜盘高开后回落,尾盘拉升,继续维持宽幅震荡。对于今日的行情,以指数2770为压力作用较强,关注会否暂时回落,回落中继续关注2740支撑作用。
沥青
沙特伊朗关系紧张加剧中东局势忧虑,加之美国原油库存或有下行趋势,国际油价强劲反弹。周二(3月20日)WTI18年4月期货每桶63.40涨1.34美元;布伦特18年5月期货每桶67.42涨1.37美元。
沥青现货端偏紧,昨日山东、华东中石化炼厂价格上调。当前道路施工较少,国内炼厂整体出货缓慢,但华东、山东和华北地区炼厂开工率维持低位,支撑沥青价格。市场普遍看好后期需求,沥青期价仍将延续震荡偏强格局,建议回调做多。昨日沥青主力延续涨势,继续往上突破,表现较强,保持震荡向上思路,支撑位2720,压力位2820。
天胶
天胶方面,昨日沪胶再次重挫,沪胶指数一度下破12500,指数12700未能再给予有效支撑,现货各胶种报跌,泰产区原料价格暂时稳定,期货仓单大幅增加1430吨至40.46万吨,夜盘小幅反弹开盘之后维持窄幅振荡,行情不大。对于今日的行情,虽然昨日已经创出1年半新低,但小幅下跌动能犹在,以指数12300为支撑关注低位震荡过程。
PTA
PTA方面,隔夜油价大幅上扬,PX价格震荡偏强,PTA3月逸盛宁波装置检修,降低市场供给,目前聚酯检修装置已基本重启,需求增加利于库存消化。PTA下跌空间有限,09合约抗跌性强,与05价差有望继续缩小,长期来看远月合约仍有上涨动力。
化工品
原油期货周二上涨逾2%至三周高位,因沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)访问美国,提升对伊朗立场将更加激进的前景。NYMEX 4月原油期货收升1.34美元或2.2%,结算价报63.40美元,盘中在62.08-63.81美元之间交投。交投更活跃的5月美国原油期货收高1.41美元至每桶63.54美元。5月布兰特原油期货结算价升1.37美元,或2.07%,至每桶67.42美元,盘中触及2月底来最高位67.88美元。L1805方面,昨日期价盘中跌破6200元关口后尾盘再度拉升,并重新站上6300元关口,今日投资者可继续介入多单,止损设在昨日低点。 PP1805方面,昨日期价探底回升,今日期价在油价走高的带动下将出现反弹走势,但目前PP库存去化缓慢,反弹幅度有限,如能反弹至9000元一线,则可介入空单。
PVC:国内PVC生产企业对外报价普遍下调50-100元/吨,新接订单较差,生产企业库存开始累库,西北内蒙及周边地区出厂报价下调至6050-6100元/吨承兑,但对市场吸引力依然有限。技术上,空头格局中,昨日再度增仓下跌,行情依然弱势,压力位关注6400,支撑6100,建议维持反弹沽空思路。
黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢震荡上行,最终收于3672元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国价格继续大幅下跌,全国平均价格3999元/吨,上海报价3770元/吨。铁矿石普式指数下降幅度较大,目前保持在66.8。铁合金方面,截止3月20日,硅铁市场多数报价在6400-6600元/吨。硅锰出厂均价维持在8150-8250元/吨区间。消息面上,2018 年 1-2 月份,全国房地产开发投资 10831 亿元,同比名义增长 9.9%,增速比去年全 年提高 2.9 个百分点。1-2 月份,房地产开发企业房屋施工面积 632002 万平方米,同比增长 1.5%,增速比去年全年回落 1.5 个百分点。房屋新开工面积 17746 万平方米,增长 2.9%,增 速回落 4.1 个百分点。1-2 月份,商品房销售面积 14633 万平方米,同比增长 4.1%,增速比 去年全年回落 3.6 个百分点。1-2 月份,房地产开发企业土地购置面积 2345 万平方米,同比 下降 1.2%,去年全年为增长 15.8%。昨天日间盘面一路下跌到3600关口附近,后面开始震荡上行。从我们调研的情况来看,目前这个位置安全边际较高,也出现了很多买方力量。下游需求在大会召开之后已经开始启动,托盘资金目前比较良好,并没有出现前期预见的会降价销售的情况,本周可能会出现库存拐点,我们认为近期盘面会出现一波反弹。技术面上,关注上方3850的阻力以及下方3600的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方525的阻力以及下方450的支撑,热卷关注3950的阻力以及下方3760的支撑。硅铁关注6300的阻力以及下方6000的支撑,锰硅关注7700的阻力以及下方7500的支撑。
焦煤、焦炭
焦煤夜盘上涨16元,至1304.5元,涨幅1.24%。焦炭上涨31.5元,至1971.5元,涨幅1.62%。近期环保形势较为严峻,山西省长治地区于上周刚解除环保预警后,又于3月19日零时再次启动橙色预警,公路煤运输受限,汽车不能进出厂区,大矿生产暂时未受影响,个别地方矿由于满仓生产受限。
自焦炭价格的首轮下调结束后,部分钢厂开始第二轮50元/吨打压,目前累计降幅100元/吨,部分地区受环保影响,运输受限焦炭库存上升,焦企心态较弱,短期仍有继续下调的可能性。炼焦煤市场维稳运行,低硫主焦煤的需求保持良好,其他中高硫品种以及配煤煤种相对宽松。焦煤期价震荡偏强运行,突破近期1300处的压力,调整基本结束,今日预计小幅震荡回调,下方支撑1290。 焦炭盘中小幅拉升至五日线上方,关注上方1985压力位。
动力煤
动煤主力ZC1805合约夜盘上涨3.4元/吨,收报于594.8元/吨,跌幅0.57%。目前港口现货价格进入僵持阶段,5500大卡动力煤成交在640元/吨附近,但成交量依然偏低,未来等待坑口降价让出下行空间,5000大卡煤平仓价降至580元/吨左右。因下游水泥厂开工率提升,对煤炭采购量加大,港口低硫低灰的山西煤源偏紧,同热量的山西煤比蒙煤价格稍高5元/吨左右。另外,5500大卡煤因从产地发运至港口价格倒挂严重,贸易商发运不积极,导致港口该煤种现货较少,价格降幅收窄。临近用煤淡季,沿海电厂库存高位以长协煤兑现为主。在供需环境相对宽松的情况下,预计后续北方港口煤价将继续承压下行。下游方面,截至3月20日,沿海六大电厂煤炭库存为1443万吨,日耗煤量63.4万吨,可用天数22.6天。现货市场走低预期下,盘面氛围悲观,价格恐难以止跌。技术面上,关注上方610的阻力以及下方580的支撑。
玻璃
玻璃方面,近期玻璃现货表现尚可,沙河地区报价还有20元左右幅度的上涨。23日华东华北会议召开,华中地区调研来看,市场虽然挺价,但需求尚未真正启动。采暖季已结束,玻璃近月支撑较强,05-09将持续拉大。
农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周二收高,因技术性买盘和空头回补,5月大豆合约收高5美分,报每蒲式耳10.28美元。
2、BMD毛棕榈油期货周二攀升,连续第二日上涨,受出口数据强劲提振。5月毛棕榈油期货收高0.4%,报每吨2,435马币。
隔夜市场信息:
1、船运调查机构SGS周二公布的数据显示,马来西亚3月1-20日棕榈油产品出口量较前月同期增加13.6%,至926,185吨。
2、美国农业部将于本月底发布3月1日库存报告。大多数分析师预计2018年3月1日美国大豆库存接近20.55亿蒲式耳,相比之下,上年同期为17.39亿蒲式耳。
天气展望:
1、阿根廷降雨预期再次减少。
操作策略:
1、美豆已经回调至2月13号的位置,也就是年前,下方空间应该不是很大,在1020上下应该存在支撑。连粕09暂时偏强,比年前高出140元,这一阶段应该是反复震荡,多空都有题材。
2、昨豆粕现货跟盘跌20-60成交转淡。阿根廷降雨或降低大豆减产幅度,及巴西大豆收获进度快于正常水平,产量创历史最高,制约美豆期价。而压榨利润尚好,4-6月份大豆到港量或达2760万吨,油厂开机率超高,而生猪养殖大幅亏损,补栏积极性受抑,近日豆粕成交清淡,豆粕库存上升至80万吨周比增12%,令豆粕现货承压下跌。但下旬开始多家油厂有停机到半月及一个月停机计划,阿根廷大豆3月底或4月上旬才能定产,天气炒作还未完全结束,豆粕下跌空间暂受限,整体仍跟盘上下反复震荡。盘面跌势未止,买家暂可观望。
油粕类
跌至一个月低点后,隔夜美豆小幅反弹,5月合约开1029.4,最高1032.2,最低1029.2,最新1031.4,涨0.31%,基本面上,阿根廷降雨些许缓解干旱损失,另外价格利空因素还包括美国扩大种植面积的预期和贸易战阴云;
国内豆粕夜盘平开止跌,9月开2976,最高2989,最低2974,最新2984,涨0.20%,增仓35130;
菜粕9月开2477,最高2485,最低2472,最新2483,涨0.28%,增仓9110;
菜油高开低走,9月开6560,最高6570,最低6532,最新6540,跌0.06%,短期价格陷于无序,ICE油菜籽期货收高2.10于519.80加元;
操作建议: 豆粕菜粕关注,菜油多单持有,9月止损
白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌,受压于印度决定取消出口税,引发供应过剩忧虑,但价格持于上日触及的两年半低位之上。ICE 5月原糖期货收跌0.33美分,或2.6%,报每磅12.56美分。周一,近月合约挫至两年半低位的12.30美分,之后因空头回补大幅反弹。交易商称,印度决定取消出口税,这强化了供应过剩的预期。一位政府消息人士周二表示,印度已取消20%的糖出口关税,希望在产量过剩的当下能帮助促进海外销售。5月白糖期货收跌6.80美元,或1.9%,报每吨349.80美元。主产区现货报价保持不变,总体成交一般。具体情况如下:南宁中间商报价5890-6020元/吨。南宁集团报价5700-5990元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商报价5830-5890元/吨。柳州集团报价5870-5890元/吨,报价不变,成交一般。昆明中间商报价5600-5630元/吨;大理中间商报价5530-5560元/吨,祥云中间商报价5540元/吨,报价不变,成交一般。湛江中间商报价5780元/吨,报价不变,成交一般。乌鲁木齐中间商报价6000-6100元/吨,集团报价5930-5950元/吨,报价不变,成交一般。近期广西陆续有广西德保华宏糖业有限公司、广西驮卢东亚糖业有限公司、广西崇左东糖俊糖业有限公司等8家糖厂收榨,目前不完全统计广西累计已有29家糖厂收榨,同比减少48家。本榨季食糖开榨迟,因此收榨也出现推迟。投资者后期关注生产情况和销售情况,进口。糖价后期将出现继续回落。
棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉周二跳涨逾2%,因棉纺厂为锁定价格买入,以及价格在跌至近三周最低后出现空头回补。5月棉花期货合约收高1.85美分报每磅83.08美分。昨日国内储备棉抛储成交率首次跌破60%,盘面承压。郑棉主力1805合约低开低走,小幅减仓缩量下行,全天跌25元/吨后日K线报收小十字阴线,交投清淡。隔夜盘面尾盘拉升,但持仓并无明显变化。经过将近一周的消化,储备棉投放对市场的供给压力加速递减。我们预计,随着储备棉轮出的进行,下游补库积极性将有所提高,国内棉花现货价格有望稳中趋涨。本月底,美农将发布美棉播种面积预期,或将对ICE盘施压;不过在出口的支撑下,跌幅有限。结合技术面和基本面情况,郑棉跌幅有限,激进投资者可少量仓单试多,14900元/吨设止损。棉纱价格稳定略涨,国内下游需求无明显变化,或将与原材料价格共振,幅度弱于原材料价格的振幅。棉纱或有小幅回升,观望为宜。密切关注储备棉抛储成交情况。
玉米、淀粉
周二(3月20日)CBOT玉米收盘微跌,盘中牛皮振荡,5月期约收低0.5美分于374.5美分/蒲式耳,因技术性卖盘和基金驱动的多头结清头寸,抵消出口销售强劲提供的支撑。月末和季末来临前,USDA种植和库存报告发布前,交易商不愿大量建立新仓,担忧贸易战对美国谷物需求的影响也重压市场,美农部长表示美国农业出口可能面临对美国关税进行报复的风险。
DCE方面,玉米系减仓震荡,淀粉较玉米偏强,昨日资金波动不大。现货价格重新恢复上涨,近日华北因降雨天气影响厂门到货,提价收购增多,20日山西2.08万吨14/15年产玉米成交率仅10%,湖南1.5万吨16年产玉米首拍全部流拍,临储拍卖时间临近,市场谨慎观望,拍卖热度明显下降。盘面跌落上升通道后进入整理阶段,C1805收带下影小阴线于1810元/吨,持仓持续大幅下降转向远月,09合约创出近月来新低,在此政策敏感期建议观望,主力05合约支撑位1800,压力位1830。
淀粉方面,现货价格止跌反弹,上周吉林深加工补贴公布,利空淀粉价格,目前开机率及库存均有回升,下游需求处于淡季,在原料成本价格未出现大的变动前预计仍将有所依托。昨日CS1805收长腿十字线于2129元/吨,技术上看,盘面下探长期均线受到支撑,整体仍运行在上升通道中,但基本面缺乏上冲动能,建议观望为主。
鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格弱势下跌,部分地区蛋价已破3,鸡蛋指数3.25,较上一日跌0.03,其中主产区湖北等地最大下跌100元/500kg,主销区广东深圳最大下跌50元/500kg,主产区均价3.08元/斤,较上一日跌0.06,主销区均价3.49元/斤,较上一日跌0.01。贸易商收货正常偏易,走货变慢,库存减少,贸易商看跌预期增加,预计短期蛋价将偏弱调整。昨日全国主产区淘汰鸡价格持续震荡,均价3.98元/斤,较19日持平,其中山东地区均价最高4.00元/斤,河北地区均价最低3.90元/斤。目前蛋价持续偏弱调整,养殖户老鸡淘汰心理渐起,不过整体老鸡数目不多,预计近期淘鸡价格或窄幅震荡为主。
昨日鸡蛋期货板块继续偏弱运行,近月1804、1805、1806合约领跌,盘中主动买盘较弱,鸡蛋指数缩量跌0.86%,强弱与文华指数相当,成交相对活跃,减仓20386手,资金净流出6605万,高位抛盘依旧强势,宜偏空观望。主力合约惯性低开下杀,符合预期,盘中多头且战且退,控盘意愿明显,短线抄底盘并不获利较好的收益,预计短期还有创新低的可能。前二十主力净空单增增至2509手,短期仍将利空期价。
交易策略建议:建议3430以下仍保持逢高滞跌做空思路,谨慎抄底;1809空单持有,4140止损。
苹果
随着清明备货陆续开始,山东产区交易整体略有抬头,价格短期内趋于稳定。西部产区交易行情受货源质量以及价格影响稍有差异,陕西咸阳、山西运城等多地果农货价格弱势下滑的态势依旧比较明显。山东栖霞产区近期交易平稳进行,果农三级以及统货走货稍快,一二级货也有交易,客商存货多以自提发货为主,走高端连锁商超,目前果农货80#以上一二级价格区间在2.00-2.80元/斤,果农纸袋红富士80#以上(三级)1.30-1.60元/斤,果商货80#以上三级1.40-2.00元/斤,价格短期以稳为主。沂源产区交易正常,随着南方湖南、湖北等省份客商陆续前来准备清明货源,交易氛围略有升温,市场客商采购中上等货为主,价格稳定,下等货果农顺价走货,价格比较混乱,目前纸袋富士75#以上1.50-1.70元/斤,小果纸袋富士65#0.50-0.60元/斤。建议7000附近少量多单持有。
期权板块
50ETF
3月20日,上证50指数低开后先震荡走低,后震荡上行,报收于2904.40,上涨0.25%,收盘价位于5日、10日、20日均线和半年线之上。上证50ETF现货报收于2.895元,上涨0.10%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为769578张。其中,当月认购期权和认沽期权的成交量分别为308436张和256291张,较上一交易日分别增加0.45%和减少7.84%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1736877张。其中,当月认购期权和认沽期权的持仓量分别为621988张和443768张,较上一交易日分别减少3.79%和增加2.04%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.84(上一交易日认沽认购比为0.92),持仓量认沽认购比为0.72(上一交易日认沽认购比为0.70)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为0.1995,3月份认购期权的隐含波动率为29.49%,认沽期权的隐含波动率为24.46%。
策略建议:预计上证50指数将延续震荡行情,建议观望或轻仓做多****式价差期权。
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