今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货3月28日期货早评

宏观方面
外汇
行情回顾
隔夜美元指数收89.3451,涨0.31%。美元兑人民币在岸(CFETS)收6.2728。
消息回顾
中国:
外管局表示,2月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入11474亿元人民币,支出11030亿元人民币,顺差443亿元人民币;服务贸易收入1003亿元人民币,支出2729亿元人民币,逆差1727亿元人民币,其中旅行、运输逆差分别为1515亿元、226亿元仍是大头。
副总理刘鹤在金融管理部门调研时强调,保持货币政策稳健中性,疏通货币政策传导机制,保持流动性合理稳定。
欧盟:
欧元区3月消费者信心指数终值0.1,预期0.1,前值0.1;欧元区3月经济景气指数112.6,预期113.3,前值114.1。
欧洲央行管委瓦西里奥斯卡斯表示,预计将在6月的会议上就政策调整进行“更深度的探讨”,认同市场认为欧洲央行将在2019年中加息的预期。
欧洲央行管委马库赫认为通胀并未出现回升的可信迹象;对投资者预期的政策路径并不感到紧张,欧洲央行释放的信号很明确;欧洲央行在沟通时需要保持谨慎;拒绝就市场关于欧洲央行结束购债的预期置评。
国债
国内债市盘前:
1.  银保监会召开会议:抓紧研究制定组建方案,会同央行等部门做好相关职能划转交接工作;坚决打好防范化解金融风险攻坚战,进一步提升服务实体经济质效,深化银行保险体系改革开放,全力推动银行保险业向高质量发展转变。
2.  中国1-2月规模以上工业企业实现利润总额9689亿元,同比增长16.1%。统计局称,工业企业效益开局向好,企业利润增长加快。2月末,规模以上工业企业资产负债率为56.3%,同比降低0.8个百分点。其中,国有控股企业资产负债率为59.6%,同比降低1.4个百分点。
昨日5年期国债期货主力合约TF1806报收于96.960,跌幅0.04%,最高96.965,最低96.860,成交量6557手,持仓量19708手,日增仓405手;10年期国债期货主力合约T1806报收于93.780,跌幅0.05%,最高93.780,最低93.590,成交量2.77万手,持仓量43819手,日增仓223手。外媒援引知情人士称,特朗普政府考虑动用国家紧急情况专用法来禁止中国收购美国科技企业。美国财政部正在制定方案,以确定哪些科技行业禁止中国企业投资,例如半导体和5G无线通信等。美国商务部长罗斯称,美国将会宣布对中国在美投资的限制措施。贸易战风险再起,避险情绪升温,将会再次助推收益率下行。本周将面临MPA考核压力,考虑到监管政策真空不可能一直持续,操作上仍需谨慎。
股指
隔夜消息:                       
美拟动用紧急经济权力法限制中国投资,5G等或成“禁区”;媒体称中方提出买更多美半导体,加快允许外资控股国内券商;刘鹤在金融管理部门调研时强调打好防范化解金融风险攻坚战,增强四个意识、切实做好当前金融工作;茅台2017年营收582亿,净利270亿;工行净利增速3年最快,不良贷款率下降;比亚迪预计一季度净利跌超75.2; 乐视网今日复牌,资金安排困难问题有待解决。
隔夜市场:
美国股市周二在最后一小时急跌,科技股和金融股重挫,道指跌1.4%,科技股集中的纳指跌2.9%。欧洲股市反弹。欧元下跌,美元兑多数货币走高。美元反弹打压金价。油价小幅下跌。美国国债走强,10年期国债收益率跌至七周低点。
策略提示:
昨日市场市场继续分化格局,创业板继续高歌猛进,上证50则继续疲软,但我们在收盘后的日报中指数,创50目前的技术结构上到了一个短期快要迎来震荡的结构时点,而隔夜美股科技股又领跌,所以创业板料短期会陷入回调的震荡盘整,不过短期看昨夜美股科技板块的下跌由其内部因素主导,所以中国的科技板块即便受到影响,但或并不会如此之大,短期修整为主。
恒指期货
重要资讯:
1.美股高开低收,三大指数收市大幅受挫,以科技股为主的纳指急跌近3%。道指全日表现波动大,盘中最多逾240点的升幅全数蒸发后更倒跌,尾市最多下跌493点,收报23857点,跌344点或1.43%。标指收报2612点,跌45点或1.73%;大型科技股急跌,拖累纳指收报7008点,大插211点或2.93%。道指及纳指齐创自2月8日以来最大单日跌幅。
2.恒生指数收涨0.79%报30790.83点,恒生国企指数涨0.85%报12301.55点,红筹指数涨1.65%报4492.63点。全日大市成交1352.89亿港元,前一交易日为1410.97亿港元。软件股集体爆发。
昨日恒指低开高走,盘中进入小回调,盘尾出现小幅度下跌,总体表现为收涨。主要原因是受到软件股爆发的影响。昨日外围金融环境中,上证综指收涨1.05%报3166.65点,计算机板块掀涨停潮。之前一直备受关注的贸易战,近日出现了和平谈判的局面,投资者的担忧情绪得到安抚。但是受到科技股急跌表现的影响,美股今日再次受到重挫,三大指数集体下跌,拖累了恒指的上涨。同时黄金和油价的下跌,也对恒指造成了不利的外部影响。外围环境的阴晴不定使得港股上升压力重重,预计恒指短期有小幅涨势或是小幅下跌,但未来整体依然被看好,所以投资者需要稳定好投资,关注美股和A股的走势以及资金流流向。
昨日恒生指数大、小型期货合约整体跟随大盘走势低开高走,盘中进入小回调,盘尾有小幅下跌迹象;夜盘盘尾进入小回调;合约整体表现为全部收涨。关注境内外政治、经济消息面。投资者须看清局势,等待机会,再做投资。
金属板块
贵金属
COMEX黄金下跌8.8美元,至1344.6美元,跌幅0.68%。COMEX白银下跌0.175美元,至16.525美元,跌幅1.05%。
黄金周二在获利回吐的卖盘打压下继续下挫,金价跌破1350大关,美市盘中最低下探至1339.60美元/盎司,但触底后小幅反弹,缩减此前的跌幅。周二美元止跌反弹,美市盘中最高触及89.64,仍运行在89整数关口下方。美股周二高开低走,重启跌势,市场风险情绪有所消退。日内公布的数据喜忧参半,数据显示美国1月S&P/CS20座大城市房价指数年率为6.4%,高于前值和预期;美国3月里奇蒙德联储制造业指数为15,低于前值和预期;美国3月谘商会消费者信心指数127.7,低于前值和预期。欧元区3月经济景气指数 112.6,预期 113.3,前值由 114.1修正为 114.2。欧元区3月工业景气指数 6.4,预期 6.9,前值 8。受中美两国将协商讨论避免贸易战的提振,美元指数有所上扬,这令黄金的避险需求下降,同时美元上涨也增加了黄金的持有成本。短期金价可能维持高位盘整,多空有可能在此关口反复拉锯,上方阻力前高,下方压力前高,下方支撑1330美元。
有色金属
据报道,中美两国正在举行磋商,旨在避免美国对一系列中国产品征收关税并进而引发贸易战。谈判中,特朗普政府高级官员要求中方降低进口汽车关税,允许外资持有金融服务公司多数股权,并购买更多美国生产的半导体产品。欧元区3月经济景气指数 112.6,预期 113.3,前值由 114.1修正为 114.2。欧元区3月工业景气指数 6.4,预期 6.9,前值 8。美国3月谘商会消费者信心指数127.7,预期131,前值130.8。媒体报道称,中美贸易谈判开始,市场恐慌情绪有所缓解。隔夜欧洲经济景气指数不及预期,欧元下跌美元上涨,有色金属夜盘震荡。
昨日开始由于贸易战氛围有所缓和,有色金属探底回升,但周二公布的数据显示,LME铜库存续升至383,975吨,为2013年12月来最高,今年迄今猛增91%。受到库存大增压力,隔夜铜价一度走低后尾盘反弹。最终伦铜冲高回落收长上引线,沪铜日盘大涨后,夜盘小幅震荡,今日早盘美铜小幅高开。隔夜沪铜成交量持仓均明显萎缩,贸易战带来的恐慌情绪有所缓解,市场观望情绪主导。沪铜基本面无明显变化,但目前市场氛围紧张,短期可能延续震荡走势。目前沪铜在5万点关键关口附近,5万点关口直接破位的概率较小,此处大概率会有震荡争夺行情,短期可能出现5万点附近震荡格局。近期南美多处矿山开始劳资谈判,4月有可能出现罢工情况,需关注。下方支撑前低48720,上方压力50000.
昨日开始由于贸易战氛围有所缓和,有色金属探底回升。隔夜伦铝大幅冲高后回落收小阴并创新低,沪铝日盘上涨后,夜盘高位震荡收小阳线,沪铝下方表现出一定支撑。沪铝成交大幅走弱,持仓小增。由于沪铝接近成本支撑,且市场重点关注中美贸易战先行品种铝的政策变化,市场观望情绪较强,沪铝可能出现震荡行情。上方压力5日均线14000,下方支撑13500.
能源化工
原油
上一交易日,美国WTI原油主力合约收跌0.83美元,报64.66元/桶,交易区间64.53-66.41。布伦特原油主力合约收跌0.63美元,报68.89美元/桶,交易区间68.79-70.40。INE 1809合约隔夜收跌14.2元,报409.8元/桶。
美拟动用紧急经济权力法限制中国投资,5G等或成“禁区”;媒体称中方提出买更多美半导体,加快允许外资控股国内券商。
美国3月23日当周API原油库存 +531.1万桶,预期 +42万桶,前值 -273.9万桶。库欣地区原油库存+165.5万桶,前值+164.4万桶。沙特王储Mohammed bin Salman称OPEC寻求与俄罗斯和其他产油国实现10-20年的供应合作。与俄罗斯就“整体情况”达成共识,正致力于磋商长期性石油合作的细节性内容。日内关注22:30的EIA原油周报。
受风险情绪打压,隔夜外盘原油期货欧美盘中冲高回落,高点录得66.41美元,随后WTI原油跌破65美元附近支撑,今日早盘交投于64.85附近,短线考虑65.1附近空单,目标64.1。1809合约可尝试413附近做空。
甲醇
甲醇方面,昨日郑醇没有延续夜盘弱势,呈现反弹,指数2620暂时发挥了一定支撑作用,总体属低位弱势震荡,夜盘行情不大,继续维持窄幅运行;现货方面,国内各地表现稳定,有涨有跌,幅度不大,跟跌期货效应不明显;库存方面,期货仓单继续维持262张。对于今日的行情,指数2620附近暂时可以发挥支撑作用,关注能否继续反弹。
沥青
国内沥青供应相对紧张,随着天气逐渐升温,道路需求端逐渐进入旺季,沥青有进一步上涨预期。短期来看原油高位回落,沥青主力1805合约昨日冲高回落,有资金获利了结,短期沥青可能面临回调整理。操作上建议回调做多,支撑位2800,压力位2920。
天胶
天胶方面,昨日沪胶延续夜盘反弹行情,继续反弹上攻,全天基本维持在指数11500以上,夜盘小幅跌回,总体上反弹仍有空间;外盘日胶方面,昨日下午盘窄幅运行,今早受沪胶夜盘影响小幅回跌;现货方面,国内各胶报价企稳,泰原料价格稳定;库存方面,昨日期货仓单变动数据未出;消息方面,3月21日泰国内阁同意从年终预算中调拨20亿泰铢交由国家橡胶管理局执行国家公务单位内部消化20万吨橡胶的计划。对于今日的行情,关注行情能否以指数11400为支撑展继续开展反弹行情,关注能否有力度弹至11700。
PTA
隔夜油价高位回落,PX价格震荡偏强,PTA3月逸盛宁波装置检修,降低市场供给,目前聚酯检修装置开工增加,需求增加利于库存消化。PTA成本支撑仍在,下行空间有限。
化工品
美元指数增强股市下跌,欧美原油期货继续下跌,美国石油学会数据显示美国原油库存骤增,国际油价盘后加剧跌势。然而,沙特阿拉伯王储称与俄罗斯合作限制产量的协议将延续10-20年,国际油价盘初一点上涨,布伦特原油期货盘中突破每桶71美元。周二(3月27日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年5月期货结算价每桶65.25美元,比前一交易日下跌0.30美元,跌幅0.5%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年5月期货结算价每桶70.11美元,比前一交易日下跌0.01美元。期货方面,昨日国内化工品止跌反弹,但整体的弱势格局尚未改变。 L1805方面,昨日期价开盘震荡拉升,基本收复前一交易日下跌幅度,目前上方依然面临较大压力,投资者可在9300—9400元区间建立空单。 PP1805方面,期价也出现反弹行情,但幅度不大,目前市场去库缓慢,短期压力依然没有缓解,操作上,依然维持反弹做空的思路。另外,可关注PP-MA的利润修复情况。国内PVC生产企业价格稳定,预售及新单同时进行,企业反馈目前下游接货能力有所恢复。而从市场活跃度表现来看成交尚可,但社会库存及企业库存依旧处于高位状态。需求短期或存在进一步提升,华东、华南需求延续向好。技术上,昨日小幅反弹,短期略有企稳,但整体依然偏空,压力位关注6400,支撑6100,建议维持反弹沽空思路。
黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢继续震荡整理,最终收于3229元/吨。现货市场,全国各地区价格小幅上涨,HRB400 20mm全国报价3762元/吨,上海报价3560元/吨。铁矿石普式指数上涨幅度较大,目前保持在63.05美元。铁合金方面,截止3月27日,硅铁75#市场多数报价6200-6500元/吨。主产地硅锰主流报价维持在8150-8250元/吨区间。消息面上, 日前,山东煤炭工业局获悉,经省政府同意,公布2018年煤炭去产能目标任务及关退煤矿名单,今年煤炭去产能目标任务为465万吨,涉及省属煤炭企业及各市共10处煤矿。昨天晚上,螺纹主力移仓换月完成,主力合约已经转向10合约。昨天现货市场出现了较大幅度的反弹,很多贸易商都选择加紧出货,目前来看,市场整体仍然比较谨慎。受制于整体的高库存,此次反弹预计高度有限,短期内我们仍然认为会震荡偏弱。技术面上,关注上方3350的阻力以及下方3180的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方450的阻力以及下方415的支撑,热卷关注3900的阻力以及下方3750的支撑。硅铁关注6200的阻力以及下方5700的支撑,锰硅关注7600的阻力以及下方7300的支撑。
焦煤、焦炭
焦煤夜盘下跌13.5元,至1238元,跌幅1.08%。焦炭下跌41元,至1800元,跌幅2.23%。本周山东济宁地区继续受环保影响,按照规定所有济宁地区钢材、焦企、煤矿等大宗原料运输车辆只进不出,港口车辆也保持只进不出,因此济宁地区涉及煤矿发运收到很大影响,目前煤矿发运只有火运没有收到影响,部分煤矿场地库存升高很快,影响了煤矿的销售进程,预计此次环保影响还将持续到本月底。
国内炼焦煤市场暂稳运行。煤矿逐步恢复供应,加之近期焦炭市场持续走弱,焦化企业对焦煤采购积极性降低,焦煤市场有走弱趋势,部分区域低硫主焦价格下调20元/吨。上游焦企出货不畅,销售压力不减,下游钢厂复产情况仍不明朗,需求迟迟得不到释放,钢材利润下降,钢厂压价心态尚在。焦煤弱势下行运行至五日线下方,空方量能增长,今日关注上方1259压力。焦炭再次破位大跌,创年内新低,暂时不建议操作。
动力煤
动煤主力ZC1805合约夜盘下跌4.6元/吨,收报于576.2元/吨,跌幅0.79 %。现5500大卡煤贸易商平仓价620-630元/吨不等,在供需环境相对宽松的局势下,预计价格很快将会跌落至600元/吨以下。产地方面主要产区煤矿复产良好,煤炭供应充足,贸易商及下游用户采购均不积极,矿上库存压力较大,坑口价格整体维持跌势,幅度在10-30元/吨不等,虽然个别煤矿价格出现小幅上涨5-10元/吨的情况,但因市场需求环境较差,预计煤价上涨不具备持续性。下游方面,截至3月27日,沿海六大电厂煤炭库存为1471.1万吨,日耗煤量65.6万吨,可用天数22.4天。隔夜期价再次下探,在现货看跌趋势不减的情况下,维持偏空心态。技术面上,关注上方600的阻力以及下方570的支撑。
玻璃
近期玻璃现货表现尚可,23日华东华北会议召开,本周一多家厂家上涨20元,从华中地区调研来看,市场虽然挺价,但需求尚未真正启动。沙河纯碱上涨100元,成本有所上升。期价贴水过大,临近交割,近期或出现修复,但远月弱势未改,目前不宜追空。  
农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周二收盘下跌,在种植面积意向报告和季度库存报告发布前前,部分仓位规避风险。5月大豆期货合约收跌6美分,报每蒲式耳10.19美元。
2、BMD毛棕榈油期货周二收低,因马币走强,且预期未来几个月棕榈油产量增加。6月毛棕榈油期货合约下跌0.1%,报每吨2,431马币。
隔夜市场信息:
1、分析师预计,美国农业部周四公布的报告将显示,2018美国大豆种植面积为创纪录的9110万英亩。
2、Agroconsult:将巴西2017/18年度大豆产量预估从1.175亿吨上调至1.189亿吨。
天气展望:
1、未来15天阿根廷大部分主产区的降雨量将低于正常水平,这将造成旱情持续。
操作策略:
1、连粕09合约经过前两天的大幅震荡上涨后,贸易战情绪有所释放,盘面回归。美豆题材方面,贸易战,出口偏慢,种植面积预估增加,巴西丰收不利于美豆上涨。唯一支撑盘面因素即阿根廷实在减产,但继续炒作的可能性不大。所以预判美豆在1020美分/蒲式耳上下将继续振荡,呈现阶段性偏弱格局。
2、国内方面,供应端短期偏利好,情绪上美豆反击贸易战炒作,实际上大豆库存继续下降,部分工厂停机检修及豆粕胀库停机,近两周油厂大豆压榨量降至165万吨略偏低水平,豆粕库存79万吨周比仅降1%,处于历年均衡水平。
3、需求方面偏差,昨日豆粕现货跟盘跌10-40元/吨,成交减少,低位基差仍吸引些成交。生猪养殖头均大亏245元,影响补栏,水产养殖也处淡季,豆粕消耗迟滞,从未执行合同下降得以验证。
4、另中国买家转向巴西采购,导致巴西大豆升贴水大涨,加上阿根廷大豆的确减产,空头做空目前需谨慎,连粕抗跌,暂仍偏强,3010元/吨暂为第一阶段支撑线,已补足库存的买家暂可观望,远期50元以内的基差仍可逢低分批适量买入。
油粕类
隔夜美豆继前两天反弹后回复下跌,主力5月跌破60日均线支持,开1027,最高1031.2,最低1017.2,收1019.6,跌-0.68%,最新收1019美分/蒲;
国内豆粕夜盘震荡,开3061,最高3077,最低3046,最新3066,涨0.16%;
菜粕低开震荡,开2500,最高2510,最低2490,最新2502,跌0.12%;
菜油低开低走,开6488,最高6500,最低6466,最新6478,跌0.40%,重心下滑;
操作建议: 中期无趋势性方向,建议豆菜粕、菜油关注。
白糖
洲际交易所(CE原糖期货周二收高,在未能跌穿上周触及的两年半低位123美分后价格反弹。 5月原糖期货合约收涨0.12美分报每磅12.54美分,短期供应紧俏持续支撑白糖价格。周二郑糖主力1805合约冲高回落态势,当日期价收于5657元/吨,较上一交易日上涨了0.16%。现货方面:柳州中间商新糖报价5800-5840,报价较前一日新糖报价保持不变;南宁中间商新糖报价为5860-6010,较前日报价保持不变,总体市场成交一般。随着收榨进度提速,挺价意愿较之前提高,而后期糖价主要受国家的政策以及产区天气将成为主导影响因素。目前,整体基本面上缺乏利多提振,预计仍以弱势为主。
棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉周二收高,为五个交易日内首见,市场在等待美国农业部本周稍后发布的年度种植前景报告。ICE 5月期棉收高0.24美分,结算价报每磅82.02美分。昨日国内郑棉主力1805合约低开低走,全天围绕15000元/吨上下窄幅震荡,最终收涨55元/吨后日K线报收小十字阴线,交投清淡;隔夜盘面开盘后震荡回落,持仓量变化不大。棉纱主力1809合约呈跳空高开回落走势,交投清淡。储备新疆棉维持100%成交率,但加价幅度不大;储备地产棉成交率走低,拉低整体成交率;3128棉花价格指数继续走跌,昨日下降11元/吨报15636元/吨。目前国内供给充足,下游采购更加理性,短期内难以摆脱震荡格局。最新美农周度出口报告显示,美棉出口数据强劲,支撑美棉价格。结合技术面和基本面情况,郑棉跌幅有限,投资者万五下方可谨慎试多,14900元/吨设止损。棉纱价格稳定略涨,C32S纱线报价继续维持昨日23070元/吨,报价。国内下游需求无明显变化,或将与原材料价格共振,幅度弱于原材料价格的振幅。棉纱或有小幅回升,观望为宜。密切关注储备棉抛储成交情况。
玉米、淀粉
周二(3月27日)CBOT玉米收盘基本持平,5月期约收出十字星于374美分/蒲式耳,交易商在本周USDA发布关键预估种植面积和季度库存报告前轧平头头寸。
DCE方面,昨日玉米系偏弱运行,玉米资金流出,淀粉资金流入。玉米现货价格普遍走弱,因对临储拍卖时间逼近担忧及气温回升储存难度加大,贸易走货量增加而采购谨慎,下游深加工及养殖业均处于亏损状态,补库意愿低下,目前基层余粮仅剩两三成左右,东北加工补贴利好有限,整体呈供强需弱阶段格局;但之前传言的3月底临储开拍并未落实,有消息称将推迟至5月,临储拍卖时间炒作持续升温。从盘面看,近月05合约下破1785支撑位,主力09合约继续承压1760一线,收秃顶阴线于1745元/吨,政策敏感期建议观望为主,激进者短线继续持空。
淀粉方面,华北现货价格继续下跌,东北加工补贴利空淀粉价格,目前开机率及库存均处相对高位,下游需求处于淡季,原料暂未出现明显下跌,仍有一定成本支撑。主力05合约继续沿前期上升趋势线窄幅震荡,收小阴线于2126元/吨,建议观望。
鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格暂稳,多数产区蛋价已重回3,鸡蛋指数3.35,较上一日持平,其中主产区江苏盐都最大上涨110元/500kg,主销区北京最大上涨50元/500kg,主产区均价3.24元/斤,较上一日持平,主销区均价3.57元/斤,较上一日涨0.01。贸易商收货正常较易,走货经周末蛋价大幅反弹后较慢,库存正常减少,贸易商基本看稳,预计短期偏稳震荡。
昨日全国主产区淘汰鸡价格震荡反弹,均价3.98元/斤,较26日上涨0.11元/斤,其中山东地区均价最高4.20元/斤,河北地区均价最低3.80元/斤。随着近期蛋价反弹,各地区淘汰心理减弱,局部鸡价反弹,预计近期淘鸡价格稳中小幅调整为主。
昨日鸡蛋期货板块偏强震荡,各合约近强远弱,鸡蛋指数缩量涨 0.39%,强于文华指数,增仓 2876 手,盘中多头有控盘的迹象,预期在现货偏强的情况下会有反弹。主力合约盘面偏强,多头有主动发力的迹象,盘后持仓显示净空单大幅减少,在现货偏强反弹的背景下,短期有望反弹。前二十主力净空单减至245手,短期利空放缓。
目前,在产蛋存栏量偏低,但难抵消费疲弱,而开产蛋鸡存栏量逐步增长较为确定,5、6月份有望步入集中产蛋季,后市蛋价反弹仍堪忧。
交易策略建议:建议背靠3400附近短多参与,3440不过及时止盈,3385附近止损,1809空单持有,3980附近止损。
苹果
受清明节临近影响,山东烟台栖霞、淄博沂源产区、陕西北部洛川、富县产区苹果走货速度明显加快,其他产区行情偏弱,采购商挑拣、压价现象普遍,储存商地位相对被动,价格普遍下调。下游消费加快,苹果走货速度明显加快。张家坡镇库内富士出库 3-4成,少部分货源由于质量有所下降,价格开始下调,目前纸袋富士75#以上的价格 1.20-1.60 元/斤,纸袋富士 85#以上的价格在1.90-2.10元/斤
目前苹果整体库存大,清明期间走货情况对后市影响较大。受近几年种植、销售收益不好、天气不好等原因,苹果“好的不多,多的不好”。好货差货两极分化现象明显,优质货在5月前可能不会轻易下跌。今年差果率为近几年最高,严格达到国标一级的货很少,目前约占全国剩余库存量的10%,可能不足50万吨,并且现货商做期货交割的积极性非常小。
昨日苹果期货板块冲高回落,近强远弱,盘中持续出现较强的抛盘,弱势略超预期,显示出1805主力合约7400附近的压力较大且有压过多头的做空动能,尾盘受短线盘获利了结反弹,不排除隔日空头再次高位卷土重来。
期权板块
50ETF
3月27日,上证50指数高开低走,报收于2747.59,上涨0.32%。上证50ETF现货报收于2.739元,上涨0.18%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为1179026张,较上一交易日减少19.83%。其中,当月认购期权和认沽期权的成交量分别为291699张和266123张,较上一交易日分别减少20.21%和35.42%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1701738张,较上一交易日增加2.83 %。其中,当月认购期权和认沽期权的持仓量分别为461221张和218423张,较上一交易日分别减少5.39%和18.01%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.88(上一交易日认沽认购比为1.02),持仓量认沽认购比为0.55(上一交易日认沽认购比为0.58)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为0.2076,3月份认购期权的隐含波动率为37.39%,认沽期权的隐含波动率为29.29%。
策略建议:预计上证50指数将延续震荡下行行情,建议逢高轻仓卖出4月份的虚值认购期权或轻仓买入虚值认沽期权。
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