今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货3月29日期货早评

宏观方面
外汇
行情回顾
中国:
深化改革委员会会议审议通过设立上海金融法院的方案,深化广东、天津、福建自贸区改革开放方案,通过规范金融机构资产管理业务的指导意见。
央行连续四日暂停公开市场操作。央行公告称,考虑到月末财政支出可吸收央行逆回购到期等因素的影响,为维护银行体系流动性合理稳定,3月28日不开展公开市场操作。当日100亿逆回购到期,净回笼100亿。
据环球时报,中国按照对等报复原则对美国产品采取加征关税等措施的清单接近制定完成,不久就会公布,该清单涉及大量美国主要对华出口商品。
日本:
日本央行行长黑田东彦表示,实现2%的通胀目标动能得以维持;没有必要购买美国国债。日本央行将会继续实施有力的宽松政策,日本央行在合适的时间采取了合适的政策;承诺对于提高政策效用很重要;光实现物价上涨还不够;对是否支持上调消费税不予置评;政府长期保持财政信用非常重要;日本债务规模很高,处理这一问题很关键。
欧盟:
标普预计欧洲央行有足够的空间在2019年第三季度加息;将今年欧元区经济增速预期上调至2.3%,明年上调至1.9%;将今年欧元兑美元预期上调至1.27,明年为1.3;预计欧洲央行将从9月份起逐渐缩减资产购债;预计就业市场闲置将使通胀承压。
美国:
美国2017年第四季度实际GDP年化季环比增速终值调升0.4个百分点至2.9%,预期2.7%,上月修正至2.5%;个人消费支出(PCE)年化季环比终值升4%,预期3.8%,初值3.8%;核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比终值升1.9%,预期1.9%,初值1.9%;GDP平减指数终值升2.3%,预期2.3%,初值2.3%。美国2月成屋签约销售指数环比升3.1%,预期2%,前值-4.7%;同比-4.4%,前值-1.7%。
美联储博斯蒂克(2018年票委)表示,并未看到薪资上扬压力;尽管当前失业率处于低水平;通胀正在上涨;认为美联储需重回中性利率;渐进式加息好于大幅加息,因大幅加息或引发市场动荡。
国债
昨日5年期国债期货主力合约TF1806报收于96.975,涨幅0.03%,最高97.115,最低96.970,成交量7033手,持仓量19782手,日增仓74手;10年期国债期货主力合约T1806报收于93.750,跌幅0.01%,最高94.050,最低93.745,成交量2.77万手,持仓量42897手,日减仓922手。贸易战风险再起,避险情绪升温,助推国内债市再度走暖。不过在资金面趋紧的情况下,市场做多情绪有所收敛,昨日期债高开震荡,收盘涨跌不一。正值季末时间段,MPA考核压力未消,不过资金面整体问题不大。之前我们一直提示重要会议已经结束,监管政策真空不可能一直持续。昨日晚间据21世纪经济报道,资管新规获深改委审议通过,知情人士称,过渡期可能是发布之日开始算,有可能比征求意见稿的过渡期时间长;资管新规拟补充说明,部分非标可以用成本法估值,但有一定的限制条件;新规还拟加强对资管产品的审计要求,或进一步明确审计周期。资管新规即将落地,究竟是利空还是利好,市场或将陷入纠结,建议在期债操作上仍需保持一份谨慎。
股指
隔夜消息:        
从2018年5月1日起制造业等增值税税率从17%降至16%,交通运输、基础电信等增值税率将从11%降至10%,将一般纳税人年销售额标准由50和80万上调至500万元;媒体称特朗普很快要动手,亚马逊盘中市值蒸发530亿美元;美国贸易代表:6月以前可能不会征税,有希望与中国谈判避免关税;媒体:特朗普与马克龙、默克尔通话探讨联手反制中国贸易;美国四季度GDP超预期,上修至2.9%;深改委会议审议通过“资管新规”,要求最大程度消除监管套利空间;国务院常务会议确定设立国家融资担保基金
隔夜市场:
美股周三大幅震荡,收盘下跌,科技股继续拖累大盘。欧洲股市收涨,医疗保健类股领涨。美国国债走高,股市震荡推升避险情绪。美元走高,因美国去年第四季度GDP向上修正。美国原油库存上升打压了油价。金价走低,因美朝紧张局势缓和。
策略提示:
昨日市场整体弱势,早盘全面低开后一度回升,但之后权重领跌,创业板也转入弱势震荡,隔夜消息看,增值税改革最受市场关注,虽然这次力度不大,但或引发市场对增值税调整进一步推进的预期,短期看除权重板块外,今日市场料或获得一定提振,不过对于上证50调整仍未完结,仍存在下行加速风险。
恒生指数
1.美股小幅收跌,纳指跌破7000点。道指跌0.04%,报23848.42点;纳指跌0.85%,报6949.23点;标普500指数跌0.29%,报2605点。科技股继续普遍收跌。美国四季度GDP经济增长数据以及销量数据均好于预期。
2.恒生指数低开低走,收盘跌2.5%报30022.53点,恒生国企指数跌2.44%报12001.16点,恒生红筹指数跌2.16%报4395.7点。全日大市成交1426.44亿港元,前一交易日为1352.89亿港元。
昨日恒指低开低走,盘中进入小回调,盘尾出现小幅度下跌,总体表现为收跌。主要原因是中美贸易战谈判出现波折,重创环球科网股,中美关系再度推到风头,投资者的担忧情绪再次爆发。同时蓝筹股业绩没有为恒指带来惊喜,腾讯股份、平保以及港交所遇沽压,拖累恒指。昨日外围金融环境中,上证综指收跌1.4%报3122.29点。美股小幅收跌,纳指跌破7000点。美股跌势放缓,港股ADR有反弹势头,金价油价大幅下跌,没有给恒指提供有利的支撑,导致恒指一路下跌,盘中几乎毫无抵抗。预计恒指短期内的走向,如果再次跌破30000点大关,则会出现加速下跌的趋势,所以投资者在风险不确定的情况下,还是要以回避风险为主。未来恒指整体依然被看好,所以投资者需要稳定好投资,关注美股和A股的走势以及资金流流向。
昨日恒生指数大、小型期货合约整体跟随大盘走势低开低走,盘中震荡下跌,盘尾有下跌迹象明显;夜盘盘尾持续下跌;合约整体表现为全部收跌。关注境内外政治、经济消息面。投资者须看清局势,等待机会,再做投资。
金属板块
贵金属
COMEX黄金下跌20.8美元,至1323.8美元,跌幅1.55%。COMEX白银下跌0.260美元,至16.265美元,跌幅1.57%。
黄金周三在更多的获利回吐卖盘打压继续大幅下挫,金价跌破1340及1330大关,美市盘中最低下探至1323.20美元/盎司。周三美元继续反弹,美市盘中最高触及89.88,但仍运行在89整数关口下方。日内公布的美国第四季度实际GDP年化季率终值为2.9%,高于前值2.5%和预期2.7%,意味着美国经济的整体强劲的态势已经比较清晰,PEC和私人投资将会回升。在美GDP数据发布前黄金已经受到获利盘抛压的影响下挫,数据公布后投资者做出反应抛售加剧。美国2月成屋签约销售指数月率为3.1%,高于前值和预期,这两个数据对美元形成了较大的提振,金银则应声下跌。近期股市的动荡,投资者避险情绪有所回归,但金价并未受益。目前从技术上看,美股从顶部滑落的趋势加重,若美股转熊,对金市将形成长期利好。黄金昨晚下破1330美元支撑,但是今日早盘高开,处于密集均线处,建议关注亚盘动态。
有色金属
美国:四季度实际GDP年化季环比终值2.9%,预期2.7%。四季度个人消费支出(PCE)年化季环比终值4%,预期3.8%。考虑到特朗普1.5万亿美元的税改计划与计划增加的政府支出,美国经济今年增速或将达到3%的目标。同时,这也可能让美联储今年的加息步伐更为激进。消息公布后,美元指数延续涨势。受到美国经济增长超预期的影响,加之贸易战的紧张氛围有所缓解,隔夜资本市场回暖,铜价反弹,铝价走弱。
隔夜美国GDP超预期,市场乐观,美元上涨,铜价反弹。隔夜伦铜探底回升收小阳,沪铜高开于5日均线以上,小幅震荡收十字星。隔夜沪铜成交量较大,持仓大幅上涨,当前位置市场信心较强。沪铜基本面无明显变化,短期可能延续震荡走势。目前沪铜在5万点关键关口附近,5万点关口直接破位的概率较小,此处大概率会有震荡争夺行情。需要注意的是,隔夜美元暴涨时,市场走弱,铜价却表现出明显支撑,短期沪铜大概率回到5万点附近震荡延续争夺。下方支撑前低48720,上方压力50000.
隔夜美国GDP超预期,美元上涨,铜价反弹,因为钢铁和铝关税即将开征,铝价继续走弱。隔夜伦铝大跌再创新低,沪铝日盘下跌后,夜盘探底回升收小阳线,相较于伦铝,沪铝下方表现出一定支撑。沪铝隔夜成交放大,持仓大增,市场对当前沪铝价格表现出较强信心。沪铝接近成本支撑,且市场重点关注中美贸易战先行品种铝的政策变化,市场观望情绪较强,沪铝延续震荡行情。上方压力14000,下方支撑13500.

能源化工
原油
上一交易日,美国WTI原油主力合约收涨0.01美元,报64.67元/桶,交易区间63.72-65.13。布伦特原油主力合约收涨0.11美元,报69.00美元/桶,交易区间67.97-69.46。INE 1809合约隔夜收跌5.6元,报404.8元/桶。
美国贸易代表:6月以前可能不会征税,有希望与中国谈判避免关税。媒体称特朗普与马克龙、默克尔通话探讨如何联手反制中国贸易。美国四季度GDP增速超预期,上修至2.9%。美元指数收涨0.83%,报90.077。
美国能源信息署EIA官方统计,美国3月23日当周商用原油库存增加164.30万桶,库欣地区的库存增加180.40万桶,创2017年3月以来最大单周增幅,也是去年12月以来连续三周增长。成品油库存多周连降,汽油库存继续减少347.20万桶,远超预期的降幅237.60万桶和前值降幅169.30万桶。包括柴油和取暖用油的精炼油库存减少209万桶,同样大于预期的降幅200万桶和前值降幅202.20万桶。于此同时美国原油日产再创新高,当周的原油产出增至1043.3万桶/日,连续数周刷新单周产出纪录。美国精炼厂设备利用率增长了0.60%,高于预期的-0.25%。
上一交易日,EIA库存报告公布后,美原油短线冲高至65.13美元后迅速回落,低点录得63.72美元,随后震荡上扬,今日早盘交投于64.6美元附近。目前65.1美元附近卖压仍较强烈,策略上,昨日早评提示的65.1美元附近空单继续持有,日内关注64.1附近的支撑。隔夜,INE原油亦呈现冲高回落态势,日内考虑406附近试空。
甲醇
甲醇方面,昨日郑醇呈现窄幅震荡,行情不大,基本维持在指数2640与2670之间,总体呈现年线附近的犹豫行情,夜盘小幅开盘小幅下挫,但之后震荡收复指数2640;现货方面昨日各地表现稳定,有涨有跌,幅度不大;库存方面,期货仓单没有变化,继续维持262张。对于今日的行情,继续关注指数2620以上的反弹震荡行情。
沥青
目前,现货市场仍以稳定运行为主,4月份东明、鑫海、岚桥、中海四川等炼厂恢复开工,预计供应量或有所提升。原油价格高位回落,沥青期货跟随跌势,沥青主力1806合约短期有资金获利了解,盘面震荡调整。操作上建议继续等待进一步回调做多,支撑位2780,压力位2860。
天胶
天胶方面,昨日沪胶开盘延续夜盘的弱势,但之后快速震荡回升,午后维持窄幅震荡,指数11400附近暂时发挥了支撑作用,夜盘继续维持指数11400以上的窄幅振荡,反弹仍有空间;外盘日胶方面,昨日下午盘小幅延续反弹,今早开盘态势偏强,日胶指数收复180;现货方面国内报价较为稳定;库存方面,昨日期货仓单小幅减少330吨至41.66万吨;消息方面,3月21日泰国内阁同意从年终预算中调拨20亿泰铢交由国家橡胶管理局执行国家公务单位内部消化20万吨橡胶的计划。对于今日的行情,关注行情能否继续以指数11400为支撑展继续反弹行情,压力位在11700附近。
PTA
隔夜油价高位徘徊,PX价格震荡偏强,PTA3月逸盛宁波装置检修,降低市场供给,目前聚酯装置开工提升,需求增加利于库存消化。PTA成本支撑仍在,下行空间有限,不宜追空。
化工品
隔夜国际原油期货周三连跌第三日,此前政府数据显示上周石油库存塇加,投资者将焦点从上周曾提振油价上涨的地缘政治风险中移开。NYMEX5月原油期货下跌0.87美元,或1.33%,结算价报每桶64.38美元。5月布兰特原油期货下跌0.58美元,或0.83%,结算价报每桶69.53美元。L1805方面,昨日期价冲高回落,整天维持低位弱势震荡走势,现货方面,由于库存消化缓慢,近期市场将维持震荡下行态势,并将逐步逼近9000元关口支撑。PP1805方面,昨日期价也同样呈现冲高回落走势,目前整体走势依然疲弱,现货端依然没有明显利好,库存依然处于高位,去化缓慢,期价也将继续承压,近期有望下探8000元整数关口。PVC:国内PVC生产企业价格稳定,上游企业方面,企业产销压力不大,价格维持坚挺,预售及新单延续平稳,暂稳观望为主。商家方面,整体成交尚可,部分商家库存压力较大,成本较高,资金流动性较差,多存看空观点。下游需求方面,华东、华南下游需求尚可,华北需求缓慢恢复,但不及预期,短期继续关注下游需求力度。但社会库存及企业库存依旧处于高位,压制市场价格。昨日PVC再度下跌收阴,行情弱势再度显现,压力位关注6400,支撑6100,建议继续维持反弹沽空思路。
黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢继续震荡整理,最终收于3206元/吨。现货市场,全国各地区价格基本保持稳定,HRB400 20mm全国报价3776元/吨,上海报价3560元/吨。铁矿石普式指数上涨幅度较大,目前保持在63.45美元。铁合金方面,截止3月28日,硅铁75#市场多数报价6200-6500元/吨。主产地硅锰主流报价维持在8100-8250元/吨区间。消息面上, 国务院常务会议确定深化增值税改革措施,5月1日起制造业等增值税税率从17%降至16%,预计全年减税2400亿元。会议确定设立国家融资担保基金,采取股权投资的形式支持各省区市开展融资担保业务。昨天现货市场回暖,需求逐渐好转,现货价格也保持平稳。从找钢网近期公布的数据推测,近期可能出现厂库增加,而社会库存减少的情况。虽然预计需求同比会有所减少,但是下降的幅度可能有限,目前的整体宏观环境仍然具有一定的稳定性,短期内我们仍然认为会属于震荡走势。技术面上,关注上方3350的阻力以及下方3180的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方450的阻力以及下方415的支撑,热卷关注3900的阻力以及下方3750的支撑。硅铁关注6200的阻力以及下方5700的支撑,锰硅关注7600的阻力以及下方7300的支撑。
焦煤、焦炭
焦煤夜盘下跌31.5元,至1200元,跌幅2.56%。焦炭下跌23元,至1753.5元,跌幅1.29%。本周由于济宁地区煤矿受环保影响,煤炭发运量受到很大影响,而济宁地区主要以气煤和1/3焦煤为主,因此次煤种销售阻力很大。据悉,江苏地区下游采购单位目前气煤和1/3焦煤库存低位,主要是运输不畅,造成到货不及时,与此同时下游采购单位目前主焦煤库存尚可。多数表示,如果济宁地区限产时间延长,部分配煤资源不能按时进厂的话,他们将扩大铁路运输或者其他地区煤矿采购来满足生产需要。
焦煤方面,现货价格暂稳,部分低硫主焦煤成交价格小幅下调,炼焦煤价格居高不下焦企成本压力增大,临近月初部分炼焦煤月度定价格或将有所下调。目前焦炭接连下跌,焦企利润收缩,部分处于盈亏边缘,焦企心态走弱,后期恐有主动限产打算。下游钢厂库存仍处高位,采购以刚需为主,压价意愿仍较强。目前煤炭市场已被利空因素主导,焦煤的短线支撑位被一再跌破,今日预计会有小幅回调,多方量能有限,建议投资者谨慎观望。焦炭下跌趋势依旧明显,继续下探至支撑位1741的可能性较大。
动力煤
动煤主力ZC1805合约夜盘下跌2.2元/吨,收报于573.2元/吨,跌幅0.38%。最新一期的环渤海动力煤价格指数报收于571元/吨,环比下降1元/吨。本周环渤海三港(秦、唐、沧)煤炭库存累积至1860万吨以上,下游主要接卸港存煤也呈普遍上涨状态。沿海市场普遍的“库存修复”暗示目前供应高于需求,供需格局较为宽松,随着各环节价格倒挂的理顺,价格下行阻力进一步减弱。长协动力煤价格预计将下调2元/吨以上。预计4月份国内长协动力煤价格将下调2元/吨以上。低价长协煤的供应将继续给现货动力煤价格施加压力,同时也进一步加剧了本周市场“不买跌”的心理。  下游方面,截至3月28日,沿海六大电厂日耗继续稳定在68万吨以下,剔除口径影响后较去年偏低3万吨左右。而其煤炭库存量已经攀升至1500万吨左右,为2014年三季度以来的最高水平,较去年同期高出545万吨,存煤可用三周以上。隔夜期价窄幅震荡,在现货看跌趋势不减的情况下,维持偏空心态。技术面上,关注上方600的阻力以及下方570的支撑。
玻璃
近期玻璃现货表现尚可,23日华东华北会议召开,本周一多家厂家上涨20元,从华中地区调研来看,市场虽然挺价,但需求尚未真正启动。沙河纯碱上涨100元,成本有所上升。期价贴水过大,临近交割,近月合约近期或向上修复价格,但远月弱势未改,目前不宜追空。
农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周三下跌,在关键的美国农业部种植面积和库存报告发布前调整头寸。5月大豆合约收盘下跌1美分,结算价报每蒲式耳10.18美元。
2、BMD毛棕榈油期货周三收低,因马币进一步上涨并触及近两年高位。指标6月毛棕榈油期货合约收低0.5%,报每吨2,418马币,连续第二日下跌。
隔夜市场信息:
1、美国农业部将于周四发布播种意向报告报告。平均预计今年美国大豆播种面积将超过9100万英亩,略高于上年的9010万英亩,也高于美国农业部上月预测的9000万英亩。
2、美国农业部将于周四发布季度库存报告。预计3月1日美国大豆库存为20.3亿蒲式耳,这要比2017年12月1日的库存11.27亿蒲式耳减少36%,不过仍高于上年同期的17.4亿蒲式耳。
天气展望:
1、未来15天阿根廷大部分主产区的降雨量将低于正常水平,但降雨预期存在。
操作策略:
1、美豆题材方面,贸易战,出口偏慢,种植面积预估增加,巴西丰收不利于美豆上涨。唯一支撑盘面因素即阿根廷实在减产,但继续炒作的可能性不大。所以预判美豆在1025美分/蒲式耳上下将继续振荡,呈现阶段性偏弱格局。
2、卖盘令昨晚美豆及连粕延续小跌,豆粕现货跟跌10-20现货成交转淡,部分低价基差仍吸引些采购。生猪养殖亏损严重影响养殖户补栏,水产养殖也处淡季,而因压榨利润良好,4-6月大豆到港庞大,油厂开机率将高企,影响豆粕现货涨幅,远期低价基差仍可逢低适量买入。
3、油脂现货市场价格稳中有降。近日市场依旧表现观望,成交缩减,工厂挺价。行情偏弱,逢高沽空。
油粕类
隔夜美豆震荡,季度库存及种植意向报告公布前60日均线处暂得支撑,5月开盘1019.4,最高1023.2,最低1015,收盘1017.6,跌-0.20%;
国内夜盘豆粕继续回落,逼近20日MA(3007),9月开3041,最高3042,最低3010,最新3012,跌-1.41%;
菜粕跌破20日均线(2482)支撑,开2494,最高2496,最低2471,最新2473,跌-1.04%,减仓10394手;
菜油低开震荡,盘中创新低6428,但快速收回,9月开6460,最高6474,最低6428,最新6458,跌-0.31%;ICE市场菜籽期货跌1.10加元至521.80加元/吨;
操作建议: 豆粕菜粕菜油关注;
白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周三跌至两年半低位,因普遍的经济忧虑,且全球最大糖生产匡巴西货币雷亚尔走低,给本已面对供应过剩压力的市场增添了看跌人气。软商品市场3月30日将因耶稣受难日假期闭市,美国市场4月2日(下周一)将推迟开市;伦敦市场下周一仍将休市,4月3日(下周二)恢复交易。ICE 5月原糖期货收跌0.33美分,或2.6%,报每磅12.21美分,盘中跌至近月合约2015年9月以来最低的12.18美分。主产区现货报价保持不变,总体成交一般偏淡。具体情况如下:南宁中间商报价5860-6010元/吨。南宁集团报价5640-5990元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商报价5780-5820元/吨。柳州集团报价5810-5830元/吨,报价不变,成交一般。昆明中间商报价5560-5580元/吨;大理中间商报价5490-5510元/吨,报价不变,成交一般。湛江中间商报价5720元/吨,报价不变,成交一般。乌鲁木齐中间商报价5950-6050元/吨,集团报价5870-5930元/吨,报价不变,成交一般。目前内外盘进口差价进一步缩小,缺乏套利空间,贸易商也不愿意进口。国内库存消化速度较慢,糖价出现下调概率较大。
棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉周三大跌逾1.5%,至四周低点,受指数基金卖盘打压,交易商在等待美国政府发布的年度种植面积报告。ICE 5月期棉合约收低1.28美分,或1.6%,报每磅80.74美分昨日国内郑棉主力1809合约开盘后震荡走跌,增仓放量下行,临近早盘结束时走出U型走势,波动剧烈。最终大跌215元/吨,破位15400元/吨,直逼15200元/吨关口,关注该点位附近的支撑力度。隔夜盘面低开低走,盘中窄幅震荡。储备新疆棉维持100%成交率,但加价幅度不大;储备地产棉成交率走低,拉低整体成交率;3128棉花价格指数继续走跌,昨日大跌33元/吨报15602元/吨。目前国内供给充足,下游采购更加理性,短期内难以摆脱弱势震荡格局。最新美农周度出口报告显示,美棉出口数据强劲,市场静待美棉种植前景报告,短期内难有大波动。结合技术面和基本面情况,郑棉跌幅有限,暂时观望为主。棉纱价格稳定略涨,C32S纱线报价较上一交易日上涨20元/吨,报23090元/吨。国内下游需求无明显变化,或将与原材料价格共振,幅度弱于原材料价格的振幅。棉纱或有小幅回升,观望为宜。密切关注储备棉抛储成交情况。
玉米、淀粉
周三(3月28日)CBOT玉米微幅收低,5月期约收跌0.5美分于373.5美分/蒲式耳,交易商在本周USDA发布关键预估种植面积和季度库存报告前轧平头头寸,市场预计2018年美玉米种植面积较上年下降、截至3月1日当季,美玉米库存创1920年代以来最高,主要原因在于玉米连续多年丰产。
DCE方面,昨日玉米资金小幅流出,淀粉资金变动不大。玉米现货价格延续跌势,今晨锦州港收购价1840-1850元/吨,较昨日持平;因对临储拍卖时间逼近担忧及气温回升储存难度加大,贸易走货量增加而采购谨慎,下游深加工及养殖业均处于亏损状态,补库意愿低下,目前基层余粮仅剩两三成左右,东北两省加工补贴利好已被消化,临储拍卖开启时间又有延后传闻。盘面呈近强远弱格局,05合约受1780支撑位和淀粉提振小幅反弹,但仍在下跌通道中承压MA5,主力09合约窄幅震荡转向横盘,收类十字星于1746元/吨,在临储拍卖正式落实前,建议观望为主,激进者短空谨慎持有。
淀粉方面,现货价格持稳,个别下跌,东北加工补贴利空淀粉价格,目前开机率及库存均处相对高位,下游需求处于淡季,原料暂未出现明显下跌,仍有一定成本支撑。因上合峰会四月底限产,05合约大幅放量拉涨突破,收回前两周跌幅,收大阳线于2169元/吨,但在玉米偏弱情况下不建议过度追高。
鸡蛋
芝华数据显示,昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格小幅下跌,多数产区蛋价已重回3,鸡蛋指数3.34,较上一日跌0.01,其中主产区湖北浠水最大下跌110元/500kg,主销区上海最大下跌110元/500kg,主产区均价3.21元/斤,较上一日跌0.04,主销区均价3.58元/斤,较上一日涨0.01。贸易商收货正常,走货变慢,库存有所增加,贸易商预期偏弱。
昨日全国主产区淘汰鸡价格震荡调整,均价3.98元/斤,较27日持平,其中山东地区均价最高4.20元/斤,河北地区均价最低3.80元/斤。目前养殖户可供淘汰老鸡数目有限,同时终端需求一般,屠宰按需收购,预计近期淘鸡价格或窄幅震荡为主。
昨日鸡蛋期货板块偏弱震荡,各合约近强远弱,鸡蛋指数放量跌0.75%,强弱与文华指数相当,减仓9120手,盘中受空头控盘,但力度不强,预期短期会偏弱震荡。主力合约盘面未能延续昨日的抄底做多情绪,低开下杀后偏弱震荡,空头依然偏强,隔日仍有惯性下跌的可能。前二十主力净空单大幅增加至2149手,短期将压制价格的上涨。
目前,在产蛋存栏量偏低,但难抵消费疲弱,而开产蛋鸡存栏量逐步增长较为确定,5、6月份有望步入集中产蛋季,后市蛋价反弹仍堪忧。
交易策略建议:目前处在震荡区间内,建议偏空观望,快速破3360可短空参与,3380止损,1809空单持有,3980附近止损。
苹果
山东烟台、沂源以及陕北地区洛川、富县走货行情都出现好转,采购客商增多,要货积极,价格趋稳。山西运城、甘肃静宁以及陕西咸阳产区交易依旧清淡,采购客商不多,价格持续滑落。山东栖霞产区走货速度略有加快,交易集中于果农手中统货,三级货剩余量很少,客商货交易也有增加,整体行情有好转迹象,价格维持稳定,以质论价,纸袋富士80#以上一二三级统货价格1.70-2.30元/斤,果农80#以上一二级价格在2.70元/斤左右。沂源产区交易速度有明显加快,采购客商还是来自周边安徽、江苏以及湖南、湖北等老客户,多数集中采购中上货源,价格稳定,质量差的低档货价格依旧偏弱。目前纸袋富士75#以上的价格1.20-1.60元/斤,纸袋富士85#以上的价格在1.90-2.10元/斤。苹果价格目前上涨概率较大,消费高峰来临。
期权板块
50ETF
3月28日,上证50指数早盘低开反弹至昨收盘附近,随后震荡下行,报收于2694.83,下跌1.92%,跌破年线,创五个半月新低。上证50ETF现货报收于2.688元,下跌1.86%。
期权方面,到期从成交量来看,当日总成交量为1281446张,较上一交易日增加8.69%。其中,当月认购期权和认沽期权的成交量分别为291699张和266123张,较上一交易日分别减少31.70%和6.56%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1746123张,较上一交易日增加2.61 %。其中,当月认购期权和认沽期权的持仓量分别为438380张和140432张,较上一交易日分别减少4.95%和35.71%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.94(上一交易日认沽认购比为0.88),持仓量认沽认购比为0.67(上一交易日认沽认购比为0.55)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为0.2076,3月份认购期权的隐含波动率为41.63%,认沽期权的隐含波动率为189.90%。
策略建议:预计上证50指数将延续震荡下行行情,建议逢高轻仓卖出4月份的虚值认购期权。
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