今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货4月3日期货早评

宏观方面
外汇
行情回顾
隔夜美元指数收90.0335,美元兑人民币在岸(CFETS)收6.2803。
消息回顾
中国:
央行公告称,自3月22日起,调整常备借贷便利利率,调整后隔夜、七天、1个月利率分别为3.40%、3.55%和3.90%。
3月财新中国制造业PMI为51,降至四个月低点,预期51.7,前值51.6。
新华社发文称,中国对美商品加征关税,若美一意孤行中方将再还击。
中央财经委会议要求抓紧协调建立中央和地方金融监管机制;要集中力量,优先处理可能威胁经济社会稳定和引发系统性风险的问题;要以结构性去杠杆为基本思路,分部门、分债务类型提出不同要求,地方政府和企业特别是国有企业要尽快把杠杆降下来,努力实现宏观杠杆率稳定和逐步下降。
美国:
美国政府官员称,政府将于本周公布针对中国对美出口产品的关税清单,该清单基本面向高新技术产品,对应出口额500至600亿美元,将在约2个月后正式生效。
美国正酝酿对财政部下属的美国海外投资委员会(CFIUS)进行重大改革,且改革方向同限制中资对美科技投资紧密相关。
美国3月Markit制造业PMI终值55.6,预期55.7,初值55.7。美国3月ISM制造业PMI为59.3,刷新2011年4月以来新高,预期60,前值60.8;制造业物价支付指数78.1,预期72.5,前值74.2;制造业就业指数57.3,前值59.7;制造业新订单指数61.9,前值64.2。
欧盟:
德国财政部预期未来几年利率将会上升,“至2022年的财政规划(设想)资本市场环境必然正常化”,通常认为3-4%的利率算是”正常的”。
国债
国内债市盘前:
1.财政部网站信息显示,为维护我国利益,平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税(即232措施)给我国利益造成的损失,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务, 自2018年4月2日起实施。
昨日5年期国债期货主力合约TF1806报收于96.910,跌幅0.06%,最高96.970,最低96.775,成交量6175手,持仓量18938手,日减仓397手;10年期国债期货主力合约T1806报收于93.650,跌幅0.09%,最高93.715,最低93.430,成交量2.78万手,持仓量45211手,日增仓558手。昨日公布的3月财新制造业PMI降至四个月低点,走势与国家统计局制造业PMI不同。3月官方制造业PMI明显回升,升至一季度高点,,非制造业总体延续平稳。之前我们说在没有进一步利好因素的刺激下,期债继续上行动力有所不足,监管政策影响的不确定性以及基本面可能带来的冲击,短期国债期货不排除会出现调整。而贸易战风险再度升温,隔夜美债收益率普跌,美股大跌,投资者涌向避险资产。贸易战进一步激化,从避险需求来看,短期有利债市,但是贸易战若进一步扩大将会推升美国通胀,影响美国的货币政策加速收紧。当前国债期货多单可轻仓继续持有,注意止损点位。
股指
隔夜消息:
3月财新中国制造业PMI录得51.0,为四个月最低;央行正式确认上调SLF利率5个基点。央行公告称,自3月22日起,调整常备借贷便利利率,调整后隔夜、七天、1个月利率分别为3.40%、3.55%和3.90%;智能制造标准体系初步建立; 券商积极筹备阿里、京东CDR,最快料三季度推出; 新华社发文称,未来,证监会将继续完善上市公司现金分红相关监管规则。
隔夜市场:
市场担忧贸易战再度升温,美股周一大幅下挫,道指大跌459点,纳指跌近3%。苹果据称将从2020年开始采用自有Mac芯片,英特尔大跌逾6%。避险情绪升温,金价上涨逾1%。国际原油期货周一大跌3%;日股日经225指数开盘跌1.3%,东证指数开盘跌1.1%;韩国首尔综指开盘跌0.9%,澳大利亚S&P/ASX200指数早盘跌0.36%。
策略提示:
昨日市场先扬后抑,贸易战问题再度发酵, 美股隔夜大跌,不过需要注意是我们已经反复强调美股目前的弱势有很大程度上是有其自身的原因,比如美国总统对科技股的打压言论,而贸易战的影响只是一部分,所以在A股昨日盘中已经有所消化的情况下,料今日市场虽大概率还有向下的波动,但波动幅度并不会太大,目前主要指数中上证50最为弱势,短期其料将重归弱势,而对于优质科技成长股来说,这仍可能只是上升趋势中的插曲。
恒生指数
1.A股主要股指冲高回落,全线收跌,上证综指跌0.18%报3163.18点,一度逼近3200点;深成指跌0.14%报10852.95点;创业板指跌0.01%险守1900点;上证50跌0.4%,盘中涨逾1%。两市成交5745亿元,较上日明显放量。军工股低开高走,黄金股尾盘发力,白马、银行全天低迷。
2.中美贸易紧张态势升级,美国股市暴跌,道指一度下跌约760点。美国道指收跌1.9%,报23644.19点;纳指收跌2.74%,报6870.12点;标普500指数收跌2.23%,报2581.88点,三大股指均刷新两个月新低。
因复活节放假,昨日(4月2日)港股休市一天,今天(4月3日)恢复交易。港股通关闭至4月8日。中美贸易战方面情势不太乐观,4月1日中国财政部宣布对自美进口的238项产品征收15%或25%的关税。中美贸易的对峙在一定程度上拖累了恒指的上涨,恒指再度回到30000点附近。如果美方继续采取战争态度,那么之后中方也不会一味被打压,会出台更严厉的政策。如果贸易战没有和平解决,对恒指将造成很不利的局面。短期恒指整体看跌,未来整体还是情势乐观,所以投资者需要稳定好投资,关注美股和A股的走势以及资金流流向。
上周恒生指数大、小型期货合约整体跟随大盘走势低开低走,盘中震荡下跌,盘尾有下跌迹象明显;夜盘盘尾持续下跌;合约整体表现为全部收跌。关注境内外政治、经济消息面。投资者须看清局势,等待机会,再做投资。
金属板块
贵金属
COMEX黄金上涨15.8美元,至1345.4美元,涨幅1.19%。COMEX白银上涨0.250美元,至16.590美元,涨幅1.53%。
现货黄金周一再度迎来大涨,涨幅逾1%,美市盘中最高上探至1349.2美元/盎司,金价收至1340关口上方。金市在上周遭受复活节前的抛售后持稳在图表上的支撑位上方,给多头一定的信心。周一由于西方仍处于复活节长假之中,但大多数市场均已恢复交易。周一美元企稳,但美股持续大跌,三大股指跌幅在2%左右,市场避险情绪有所回升。日内公布的美国数据对金银较为有利。数据显示,美国3月Markit制造业PMI终值为55.6,低于前值和预期,但仍创2015年三月以来新高。美国3月ISM制造业PMI为59.3,低于前值和预期,但仍刷新2011年4月以来新高;美国2月营建支出月率为0.1%,略高于前值但低于预期,因公共建筑项目支出大减2.1%,录得2017年6月以来最大降幅;联邦政府建筑支出大减11.9%,录得2004年10月以来的最大降幅;预计营建支出将对美国二季度经济增速产生影响。贸易战依然为影响贵金属走势的重要因素,特朗普政府将于本周内宣布向中国征税商品清单,清单将于本周五(4月6日)之前由美国贸易代表办公室公布,此举或将加剧中美两大经济体间贸易关系的紧张程度。短期贵金属依然有走高的可能,COMEX黄金上方关注1350美元,白银上方关注16.800美元。
有色金属
财新PMI:中国3月财新制造业PMI 51,为四个月最低,预期 51.7,前值 51.6。其中出口订单创2017年5月以来最慢增速。美国3月Markit制造业PMI终值 55.6,预期 55.7,初值 55.7。美国3月份ISM制造业指数降至59.3;预估为59.7。美国3月制造业扩张速度放缓,不过仍接近2004年以来的最高水平。中国财新PMI低于预期,出口订单增速创新低。美国制造业数据超预期,市场反应平淡。由于中国对128项美国产品征收关税,美国股市暴跌,但大宗商品市场受到影响较小,有色金属夜盘震荡。
美国制造业数据超预期,中国财新PMI不及预期,市场反应较为平淡。贸易战消息对美股造成巨大打击,但大宗商品未受到明显影响。隔夜LME继续休市,铜价夜盘震荡。今日美铜小幅高开,沪铜夜盘宽幅震荡收十字星。沪铜技术形态接近中性,隔夜成交持仓走弱,显示出市场观望情绪较浓,仍在观望贸易战情况。沪铜基本面无明显变化,短期可能延续震荡走势,继续在5万点附近演绎震荡争夺行情。下方支撑50000,上方压力20日均线51000.
贸易战消息对美股造成巨大打击,但大宗商品未受到明显影响。隔夜LME继续休市,沪铝日盘大涨后,夜盘继续上涨。沪铝夜盘高开于20日均线以上并上涨,突破14000点压力后最高至40日均线附近。但沪铝成交持仓走弱,市场观望情绪较强。短期市场观望情绪较强,沪铝延续区间震荡行情。上方压力40日均线14100,下方支撑13630.
能源化工
原油
国际油价周一盘中重挫逾2%,因俄罗斯产量上升,同时沙特计划削减亚洲市场原油售价,以及中美贸易争端得到深化,这些因素均令油价下行压力放大。尽管俄罗斯依然遵循减产协议,但该国3月原油产量环比从2月的1095万桶/日小幅上升至1097万桶/日。同时由于中国政府宣布对128项美国产品征收至多25%关税,这令中美这两个世界最大经济体的贸易争端进一步深化,避险情绪急升令原油等风险类资产承压。此外,美国原油产量继续攀升的担忧情绪依然令人担忧。根据美国能源信息署(EIA)上周五公布的月度产量报告显示,1月美国原油产量环比增加6000桶至996.4万桶/日。策略上,日内考虑反弹后的做空机会,WTI上方阻力64.15,INE上方阻力405.5。
甲醇
甲醇方面,昨日郑醇高位回跌,没有延续周五夜盘的反弹行情,下跌过程中在指数2620附近暂时找到支撑,午后小幅企稳,夜盘维持企稳行情与低位震荡,振幅较大;现货方面各地表现稳定,河北地区回升,其他地区涨跌不大;库存方面,期货仓单继续维持12张水平。对于今日的行情,行情可能继续破位走跌。
沥青
原油价格高位回落,对沥青期价构成较大压力,昨日夜盘,沥青主力1806合约大幅回调。需求端虽陆续回升,但对沥青市场利好支撑有限,加上二季度梅雨天气影响等,贸易商囤货积极性不佳,业者均按需采购为主。沥青主力1806合约建议保持回调做多,支撑位2800,压力2920,跌破2800则暂时观望。
天胶
天胶方面,昨日沪胶维持宽幅震荡,开盘小幅回跌之后开始企稳,午后发力回升,基本维持在指数11500以上,夜盘维持昨日午后反弹高位维持窄幅运行;外盘日胶方面,昨日下午盘小幅反弹,今早大幅低开近2%,目前稍作反弹;现货方面,国内人民币胶报价稳定,泰产区原料小涨,合成胶厂商最新报价跌幅较大,齐鲁石化丁苯报10600元,比上次报价下跌750元,顺丁报11700元,比上期报价下跌1200元;库存方面,期货仓单大增1510吨至41.81万吨;消息方面,3月30日,印度方面宣布对进口自中国的橡胶制新充气卡客车轮胎进行反补贴调查,产品印度税则号为4011.20。对于今日的行情,日胶及合成胶行情不利,关注沪胶会否收到拖累,行情回跌概率较大。
PTA
隔夜油价大幅下滑,PX价格震荡偏强,4月嘉兴二期、逸盛大连、重庆蓬威及汉邦石化等多套装置存在检修需求,PTA供给将减少,目前聚酯检修装置开工增加,需求增加利于库存消化。PTA今日或受油价影响弱势震荡,不宜过分看空。
化工品
隔夜美国原油期货跌至一周低位,跟随股市下滑,因美中贸易战忧虑升温打压市场。NYMEX5月原油期货下滑1.93美元,或3%,结算价报每桶63.01美元,为3月19日以来最低水准。交投最活跃的6月布兰特原油期货收低1.70美元,或2.5%,报每桶67.64美元。L1805方面,昨日期价出现小幅反弹,并重新回到9300元关口,由于国际油价出现大跌,近日期价或出现低开,可在9200元附近适度介入多单,止损设在9100元一线。PP1805方面,昨日期价反弹幅度较大,目前现货市场依然受到高库存的压力,期价继续走高的阻力较大,今日期价有望回踩8700元一线。
PVC:昨日PVC价格期现联动,继续反弹,贸易商成本压力较大,市场库存有所下降,提振价格。电石价格略有提涨,加之后期检修企业增加,目前PVC厂家继续挺价运行,市场价格整体上调,支撑期货价格走高。短期PVC行情反转仍有难度,建议PVC期货主力V1805合约在6500一带承压后继续做空,短空为主,收盘站稳到6500以上则观望。
黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
昨天夜盘,螺纹钢震荡整理,最终收于3387元/吨。现货市场上,HRB400 20mm全国价格出现较大幅度的上涨,上海报价3730元/吨,全国报价3916元/吨。铁矿石普式指数回暖,目前保持在65.4。铁合金方面,截止4月2日,硅铁市场多数报价在6100-6300元/吨。硅锰出厂均价维持在8000-8150元/吨区间。消息面上,据21世纪经济报道,进入3月中下旬,全国多地楼市政策再度收紧。西安、成都、杭州先后出台摇号新规;长沙、武汉要求保障刚需人群优先选房;深圳推行 “三价合一”政策;广州提高外地户籍购房者的公积金贷款门槛;海南省则推出“5年限售+5年社保+70%首付”的条款。此外,2018年两会后,大连、阜阳等地曾出台楼市调控措施。业内人士认为,房地产市场正在出现新一轮的短缺,房地产调控政策收紧的概率仍然很大,未来或将进一步落地到“因县施策”、“因区施策”层面。从近期的现货价格来看,受下游需求好转的影响,现货价格开始触底反弹,但是并没有带动期货价格持续走高。从目前来看,多空双方在3400附近一线进行争夺。技术面上,关注上方3500的阻力以及下方3300的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方465的阻力以及下方430的支撑,热卷关注3850的阻力以及下方3600的支撑。硅铁关注6200的阻力以及下方5700的支撑,锰硅关注7700的阻力以及下方7300的支撑。
焦煤、焦炭
焦煤夜盘上涨13元,至1294元,涨幅1.01%。焦炭上涨27.5元,至1875.5元,涨幅1.49%。美国国际贸易委员会对华铸造焦炭作出第三次反倾销日落复审产业损害终裁。3月29日,美国国际贸易委员会对华铸造焦炭作出第三次反倾销日落复审产业损害肯定性终裁:在合理可预见期间内,若取消涉案产品反倾销税,涉案产品的进口对美国国内产业构成的实质性损害将继续或再度发生。
国内炼焦煤市场暂稳运行。焦煤方面价格持稳为主,焦企低硫主焦煤需求相对良好价格坚挺,中高硫品种在月初下调后价格也恢复持稳。焦炭市场现货价格弱稳运行。南方主流焦企联合召开市场研讨会,约定月度定价市场统一下调200元/吨,并一致减产20%,以防焦炭市场继续下行。大环境下的去产能使得钢厂的复产并没有为焦炭市场带来止跌的曙光。下游钢厂目前仍以刚需采购为主,在焦炭高库存和钢材利润缩水的压力下,继续打压焦价的心态仍旧存在。焦煤焦炭双双低开后小幅走高,其中焦炭突破十日均线,短线支撑为1868,保持看多思路不变。
动力煤
动煤主力ZC1805合约夜盘下跌3.0元/吨,收报于568.6元/吨,跌幅0.52%。港口近日整体供大于求,成交冷清,煤价难改跌势。港口方面,北方四港场存今日1758.3万,较上周五增加65.4万吨,增加4%,继续攀高。部分贸易商5500大卡平仓报至610元/吨左右,神华4月长协政策出台,外购5500大卡610元/吨,较上月降85元/吨,电厂长协煤采购成本降低,市场煤采购消极。电厂库存高位,整体以消化库存为主,预计短期煤市难改弱势。下游方面,截至4月2日,沿海六大电厂煤炭库存为1468.7万吨,日耗煤量65.4万吨,可用天数22.5天。隔夜主力期价窄幅震荡,走势偏弱,但在贴水修复预期下,不宜过分看空。技术面上,关注上方590的阻力以及下方560的支撑。
玻璃
近期玻璃现货出现分歧。前期保价销售结束,一些库存高的企业开始降价销售。二季度需求才逐步启动,后市情况有待观察。3月下旬沙河纯碱上涨100元,成本有所上升,后期纯碱有望再次涨价。期价贴水过大,临近交割05近期将继续向上修复,不宜过分看空。
农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周一从三周高位下跌,受,美国与中国间贸易紧张关系加剧的忧虑拖累。5月大豆期货合约收跌9美分,报每蒲式耳10.35美元。
2、BMD毛棕榈油期货周一涨逾1%,指标6月毛棕榈油期货合约收高1.4% ,报每吨2458马币。
隔夜市场信息:
1、USDA:截至2018年3月29日当周,美国大豆出口检验量为542,434吨,迄今,美国大豆出口检验量累计为4148万吨,上一年度同期4698万吨。
天气展望:
1、未来15天阿根廷大部分主产区的降雨量和正常水平差不多,降雨预期存在。
操作策略:
1、报告意外利多令美豆及连粕大涨,情绪释放之后,目前不宜追涨,等待回落至第一支撑位3120附近。
2、昨豆粕现货大多跟涨20-40,沿海豆粕价格3180-3230元/吨一线,基差明显缩小。中国宣布4月2日起对原产美国7类128项进口商品中止关税减让义务,猪肉及制品加征关税税率为25%。中美贸易战不确定性较大,若不能顺利解决,波及到大豆将涨,空头做空因此提振豆粕大谨慎,且上周大豆压榨量降至148万吨周比降幅10%,近期豆粕仍易涨难跌。
3、但生猪养殖大幅亏损影响存栏率,第二季度大豆到港高达2760万吨,豆粕也难连续大涨,需防范大幅拉升后短线调整风险,买家暂可观望。
油粕类
隔夜美豆冲高回落,中美贸易战升温增加了市场对美豆出口恐受阻滞的担忧,5月开1045.2,最高1060.4,最低1035.2,收盘1037,跌0.71%,最新1038.2;
国内夜盘豆粕低开收低调整,9月开3165,最低3142,最高3175,最新3153,增仓10200手,涨-0.57%;
菜粕高开低走,回落至3月2日高点2579以下;9月开2589,最低2569,最高2595,最新2575,跌-0.46%,增仓9678手;
菜油亦高开低走,40日MA处遇阻回落,开6554,最高6568,最低6516,最新6522,涨0.03%;相关市场ICE油菜籽期货收涨2.10加元至 530.40加元/吨;
操作建议: 粕类上行中的短期回调,建议中期多头思维保持,菜油考虑首批多单入场,止损6460。
白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周一收高,延续前一交易日从两年半低位12.18美分反弹的走势。5月原糖期货合约收升0.17美分,或1.4%,报每磅12.52美分。第一季度现货月合约下跌18.5%,为八年来表现最差的一个季度,因交易商关注全球供应过剩量巨大。主产区现货报价保持不变,总体成交一般偏好。具体情况如下:南宁中间商站台报价5820-5950元/吨;仓库报价5710-5720元/吨,报价不变,成交一般。南宁集团站台报价5830-5880元/吨;厂仓报价5690-5860元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商站台报价5790-5810元/吨;仓库报价5770元/吨,报价不变,成交一般。柳州集团站台报价5790-5810元/吨,报价不变,成交一般。周一郑糖主力1809合约换月成功,期货价格围绕5570附近震荡。SR1809对应9月,其上涨概率较05合约大,投资者可少量多单持有。
棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉周一下跌,此前触及近一周最高水准,因指数基金将近月合约展期。ICE5月期棉收低0.49美分,结算价报每磅80.97美分。昨日郑棉主力日内窄幅震荡,尾盘走跌,全天呈小幅增仓放量下行走势,最终跌20元/.吨,日K线报收带长上影线的小阴线;隔夜盘面低开低走,盘中窄幅震荡,大幅增仓一万多手。储备棉成交率继续维持低位,一方面受地产棉低低成交率影响,另一方面也反映了下游的采购积极性不高。最新美农周度出口报告显示,3月22日止当周,美国2017-18年度陆地棉出口净销售30.43万包,较之前一周减少10%较前四周均值下滑9%,并且种植前景报告指出,今年美囯棉花种植面积约1,350万英亩,高于去年水准,且略高于市场预估。美棉近期或将弱势震荡,波动幅度不大。3128棉花价格指数持续走跌,昨日继续下跌13元/吨报15533元/吨。目前国内供给充足,下游采购更加理性,短期内难以摆脱弱势震荡格局。结合技术面和基本面情况,郑棉跌幅有限,暂时观望为主,亦可尝试少量多单,15200元/吨处止损。棉纱价格稳定略涨,国内下游需求无明显变化,或将与原材料价格共振,幅度弱于原材料价格的振幅。棉纱或有小幅回升,观望为宜。密切关注储备棉抛储成交情况。
玉米、淀粉
周一(4月2日)CBOT玉米基本收平,5月期约收跌0.5美分于387.25美分/蒲式耳,因中美贸易摩擦升級,大豆市场下跌的外溢影响,抵消了上周发布的低于预期的美国种植面积预估带来的支撑。USDA出口销售报告显示,截至3月29日当周,美玉米出口检验量134.9万吨,接近市场预估区间100-140万吨高端。
DCE方面,因临储拍卖传言持续发酵,最新消息称4月8日开拍,拍卖数量700万吨,周末现货价格开始跳水下跌,昨日全国范围出现普跌,市场恐慌情绪蔓延,今晨锦州港主流收购价1790-1800元/吨,较昨日持平;随气温回升,仓储难度加大,贸易商走货加快,供大于求,但基层余粮所剩不多,优质粮源亦有限。盘面日内先抑后扬,近月合约受现货拖累低开,早盘急跌,但盘终仍收于1780支撑位以上,主力09合约延续横盘走势,但波幅较之前增大,在触及新低后增仓放量反弹回升,收带长上下影线的小阳线于1750元/吨,目前市场心态不稳,分歧较大,在临储拍卖公告未正式发布前,建议偏空思路对待,支撑位1725元/吨,压力位1760元/吨。
淀粉方面,现货价格跟随玉米普遍下跌,开机率及库存基本持稳,环比小幅略减,成本波动影响较大。盘面移仓换月中,05合约沿上升趋势线艰难运行,收锤子线于2138元/吨,MACD双线零轴收敛走平,09合约窄幅震荡,建议观望。
鸡蛋
芝华数据显示,周末至昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格继续下跌,部分产区蛋价又跌回3,鸡蛋指数3.18,较上一日跌0.04,其中主产区辽宁大连最大下跌220元/500kg,主销区上海最大下跌110元/500kg,主产区均价3.04元/斤,较上一日跌0.03,主销区均价3.42元/斤,较上一日跌0.02。贸易商收货正常偏少,走货正常偏慢,库存普遍不多,贸易商预期稳中偏弱。
昨日全国主产区淘汰鸡价格稳中有跌,均价3.81元/斤,较30日下跌0.03元/斤,其中河南地区均价最高3.95元/斤,辽宁地区均价最低3.68元/斤。目前鸡蛋持续低位,养殖户500日龄以上鸡群淘汰心理增强,局部持续偏弱,预计近期淘鸡价格或稳中偏弱调整。
上周五鸡蛋期货板块继续偏强反弹,各合约近强远弱,鸡蛋指数缩量涨1.12%,强于文华指数,减仓5262手,资金净流出714万,盘中上方抛盘压力犹存,但底部3500支撑较强,预期短期震荡。主力合约强势超预期,短期底部有望形成,但在需求疲弱以及现价弱势的背景下,上涨幅度有限。前二十主力净空单大幅减至656手,短期对价格的压制减弱。
目前,在产蛋存栏量偏低,但难抵消费疲弱,而开产蛋鸡存栏量逐步增长较为确定,5、6月份有望步入集中产蛋季,后市蛋价反弹仍堪忧。而近期的扰动因素在于清明节、五一等节日的倒来,看涨期价的投机信心有所回升。
交易策略建议:建议3280至3400间高抛低吸,今日主力将移至1809,后期活跃度将降低;1809空单持有,3980附近止损;关注鸡蛋-豆粕09价差缩小套利机会。
苹果
部分客商备货结束陆续返回销区,产地市场客商减少,走货速度略有放缓,山东产区暂稳,山西运城、陕西咸阳产区纸加膜以及纸袋的价格继续下滑,幅度在0.10-0.20元/斤左右,纸加膜75#以上成交价格已经跌到1.00元/斤以下。栖霞产区部分广东、湖南客商陆续开始返回销区,走货速度略有放缓,但对于产地果农以及冷库而言仍可接受。交易依旧集中在价格稍低的果农统货以及一二级货,价格暂时稳定,纸袋富士80#以上果农统货价格在1.70-2.30元/斤,客商80#以上一二级价格在3.80元/斤左右。今日沂源产区客商继续准备清明货源,走货情况尚可,且多采购中上货源,以周边河北、江苏省份及南方湖南、湖北省份客商为主,剩余库存充足,价格短期以稳为主,目前纸袋75#以上主流成交价格在1.20-1.60元/斤。苹果前期多单继续持有。
期权板块
50ETF
4月2日,上证50指数冲高回落,报收于2711.37,下跌0.40%。上证50ETF现货报收于2.702元,下跌0.41%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为700285张,较上一交易日增加1.22%。其中,4月认购期权和认沽期权的成交量分别为317717张和270395张,较上一交易日分别增加5.41%和2.27%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1347080张,较上一交易日增加3.36%。其中,4月认购期权和认沽期权的持仓量分别为502750张和315994张,较上一交易日分别增加1.86%和5.09%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.82(上一交易日认沽认购比为0.86),持仓量认沽认购比为0.59(上一交易日认沽认购比为0.59)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为20.99%,4月份认购期权的隐含波动率为19.02%,认沽期权的隐含波动率为35.55%。
策略建议:中美贸易紧张态势升级,昨夜美股暴跌,预计上证50指数将展开下行行情,建议观望或轻仓建立熊市价差。
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