今天是: 2016年4月27日 星期三

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弘业期货8月13日期货早评

宏观方面
外汇
上周五英国金融时报称土耳其里拉持续贬值令欧洲央行担忧欧盟银行对土耳其的风险敞口,欧元兑美元瞬间大跌近0.7%,随后继续震荡下行,周五跌1.03%,隔夜继续下挫;美元指数大幅拉升0.74%,隔夜收于96.3290;非美货币纷纷对美元下跌,隔夜美元兑离岸人民币收6.8686。
央行发布第二季度货币政策执行报告称,下一阶段,货币政策要松紧适度,坚持不搞“大水漫灌”式强刺激,根据形势变化预调微调;疏通货币信贷政策传导机制;坚定做好结构性去杠杆工作,把握好力度和节奏。
继续关注贸易战,欧洲包括土耳其、意大利、英国等国局势,伊核协议,各央行动态等。

国债
国内债市盘前:
1.央行第二季度货币政策执行报告称,继续稳步有序推动债券市场双向开放,支持境外机构在境内市场发行债券及境内机构赴境外发行债券融资,同时推动境外机构投资境内债券市场;加快建立统一的债券市场执法机制,打击市场违法犯罪行为,保护投资者利益,维护债券市场秩序,促进金融市场平稳发展。
上周五国债期货早盘走低,午后震荡回升但走势仍偏弱,收盘涨跌不一。其中,5 年期国债期货主力合约 TF1809 报收于 97.985,跌幅 0.12%,最高 98.180,最低 97.900,成交量7544手,持仓量11530手, 日 减仓904手。10 年期国债期货主力 T1809 报 收于95.385,跌幅0.05%,最高 95.485, 最低 95.165,成交量 3.56 万手,持仓量 35423 手, 日减仓 2743 手。周五公开市场操作继续暂停,资金面仍维持宽松格局,但短期利率有所反弹。 央行公开市场本周无逆回购到期,周三有 3365 亿元 1 年期 MLF 到期。二季度报告政策报告称,稳健的货币政策要保持中性、松紧适度,把好货币供给总闸门,保持流动性合理充裕。整体上,二季度报告延续着前期重要会议的基调,料后期资金利率大概率上在低位维持波动。上周五5年期期债主力合约跌破 60 日均线,10 年期期债主力合约尽管最终收涨, 但是盘中也曾一度击破 60 均线。近期国债期货承压回落,投资者继续观望为宜,关注期债能否在60均线企稳回升。

股指
隔夜消息:                       
特朗普宣布将土耳其进口钢铝关税提高一倍; 时隔一年,国家发改委恢复批复城市轨道交通建设规划; 信息消费三年行动计划印发6万亿市场受关注; 部分机构已经明确不许买入日成交额不足某一数值的股票; 证监会:把“六稳”要求贯彻到资本市场监管工作各方面; 央行二季度货币政策执行报告:保持流动性合理充裕疏通货币信贷政策传导机; 证监会核发3家企业IPO批文,筹资总金额不超过42亿元。
隔夜市场:
周五美股全线下跌,纳指收跌0.67%报7839.11点;WTI 9月原油期货收涨1.23%报67.63美元/桶;COMEX 12月黄金期货收跌不到0.1%;受美国最新的制裁消息影响,土耳其里拉兑美元日内跌幅高达20%,刷新历史低点。这引发了全球市场的一系列反应,本周五受欧洲多国银行股大跌影响,欧洲各主要股指均告明显下挫。
策略提示:
上周市场整体震荡回升格局,,与7月底市场的回升主要依靠基建为首的周期权重不同,这次的回升题材和成长板块表现更为亮点,周末消息看,外部美国制裁土耳其,使得欧洲市场大幅波动,欧洲银行股普遍大跌,对A股短期或有冲击,但目前A股的反弹动能主要依靠的是来自内部的积极变化,所以今日A股即便低开也不宜追空,不排除A股出现低开高走或低开走低后再企稳回升的走势。

恒生指数
1. 美股最长牛市纪录即将被刷新!恐高情绪开始蔓延。如果保持上涨,预计到8月22日,美股牛市将刷新纪录3543天。虽然美股离刷新纪录仅一步之遥,但恐高情绪却有所加剧。摩根士丹利认为,科技股似乎已经触顶。
2. 香港万得通讯社报道,香港恒生指数收盘跌0.84%报28366.62点,此前连涨四日,本周涨2.49%。恒生国企指数跌0.7%,本周涨2.33%。金融、能源板块走弱,恒生银行跌3.5%领跌蓝筹,三桶油下跌。内房股早盘一度大涨,收盘涨幅收窄。大市成交降至847.4亿港元,前一交易日为911.1亿港元。
上周恒指低开低走,盘中震荡下跌后进入小回调,盘尾走势低迷,有微幅上涨的趋势,坚守28000点关口。主要由于银行股全面走低,国际油价延续跌势,能源股走势低迷,三桶油下跌。上周外围环境中,上证综指全天围绕2800点整理,收盘勉强翻红,报2795.31点;深证成指涨0.7%报8813.49点;创业板指涨近1%,站上1500点。两市全天成交2881.72亿元,创一周新低。本周,沪指、深成指、创业板指均升逾2%。投资者应当妥善处理好风险,谨慎投资。

金属板块
贵金属
comex黄金下跌0.8美元,至1219.2美元,跌幅0.07%。comex白银下跌0.145美元,至15.315美元,跌幅0.94%。
周五美国总统特朗普宣布对土耳其钢铝征收的关税翻倍,铝关税调整为20%,钢铁关税调整为50%。此举推波助澜,加速了土耳其里拉的暴跌。特朗普政府在今年3月对土耳其实施25%的钢铁关税,实施10%的铝关税。土耳其里拉汇率出现崩盘,兑美元日跌幅一度高达13.5%至6.30,随后虽然出现一些反弹,但仍处于历史最低水平。受里拉崩盘的影响,欧元暴跌0.8%,俄罗斯卢布兑美元及欧元兑美元均跌至一年低位。过去10年,土耳其经济增速多次突破10%,在新兴经济体中表现相当靓丽。但这些都是建筑在债台高筑的基础之上。土耳其的外债,主要来自于欧洲银行。对欧洲来说,这将可能是一个系统性风险,如果对土耳其袖手旁观,不排除出现新的希腊危机,最终严重冲击欧洲经济。所以这也解释了周五为何欧元随之大幅走弱,美元大涨创出新高。再看贵金属,黄金曾一度受到全球避险情绪的影响快速走高,但是随着美元的不断走强最终在收盘前回落。白银表现就要弱的多,再度回到震荡区间底部。黄金下方关注1210美元,上方关注20日均线。

有色金属
美国总统特朗普表示,对从土耳其进口的钢铝加征的关税翻倍至50%和20%,且美国可能在8月下旬开始对俄罗斯进行制裁。美国7月CPI环比 0.2%,预期 0.2%,前值 0.1%。美国7月CPI同比 2.9%,预期 2.9%,前值 2.9%。美国CPI数据较好,美联储继续加息的可能性增大,支撑美元。周五土耳其里拉和俄罗斯卢布大跌,美元大涨创新高并站上96点,有色金属周五日盘承压回落,夜盘小幅反弹。
全球最大铜矿脉埃斯孔迪达的工会表示,公司若想要避免罢工,需要在协商的最后阶段改进其合约内容;与此同时Lumina Copper旗下Caserones矿表示,最新一轮的劳资协商已经破裂,不久后将进行罢工。周五美元暴涨压制铜价,但智利矿山罢工频发,铜价受到支撑,夜盘小幅反弹。隔夜伦铜冲高回落收小阴线,今日小幅低开。沪铜夜盘冲高回落收小阳线。沪铜成交萎靡,持仓小涨,市场略微乐观。在美元大涨压力下,沪铜短期可能延续20日均线附近震荡行情,中期在罢工支撑下,上行概率较大。沪铜上方压力51000,下方支撑20日均线49390.
上周美铝澳洲矿山罢工带动铝价暴涨,但罢工因素目前尚未直接影响到供应。周五在美元大涨压力下,铝价大跌收长阴线。夜盘有色金属普遍反弹,铝价冲高回落收小阳,沪铝成交较大,持仓量上升。罢工消息仍对铝价存在正面作用,中期沪铝回踩14600支撑后可能回到强势,上方压力15000,下方支撑5日均线14500.

能源化工
原油
隔夜消息:
1、美国7月核心CPI同比 2.4%,为2008年9月以来最大升幅,预期 2.3%,前值 2.3%。美元指数周五大幅收涨,今日早盘高点录得96.494点,继续关注上方96.500的阻力。
2、美国油服贝克休斯周报:美国8月10日当周石油钻井数增加10台,至869台,其中二叠纪增加6台。
3、根据监测数据,伊朗出口至西北欧地区的原油大幅下降,于此同时伊拉克出口至该地区水平大幅增加。
4、日内关注OPEC 8月月度报告。
投资策略:
隔夜油价小幅反弹,此前公布的IEA月报显示OPEC增产幅度不及此前市场预期,今日早盘外盘原油延续涨势。近期市场交易的核心逻辑依然是伊朗出口下滑速度与OPEC+增产之间的矛盾,根据我们此前的推测,目前伊朗已有100万桶/日的出口量将受到实际影响,这部分出口下滑将在未来的1-2个月逐步体现。此外,需继续关注美元指数走势,上方初步阻力位于96.5附近。

甲醇
周五郑醇先扬后抑,开盘后震荡爬升,上午尾盘快速跳水,午后继续震荡走跌,尾盘小幅反弹收在指数3200附近,主力09合约收在3100附近,远月01合约尾盘收在3240附近,主力09合约资金大幅流出1.28亿,远月01合约资金大幅流入1.9亿,夜盘继续维持低位震荡,维持在指数3200附近,行情不断;现货方面,周五国内报价各地有涨有跌,内蒙地区持稳报2630,江苏地区跌20元报3250元,国际市场CFR中国维持398美元中间价;期货仓单继续维持0水平,有效预报1110张;消息方面,美原油指周五隔夜震荡回升,今早开盘维持在66.2美元左右,LLDPE和PP期货周五冲高回落。对于今日的行情,以指数3150为支撑,关注高位运行态势。

沥青
原油期货上周五收盘上涨,因全球需求增加的预期抵消了贸易担忧持续不退。NYMEX 9月原油期货收高0.82美元或1.2%,报每桶67.63美元。布伦特原油期货10月合约上涨0.74美元或1%,至每桶72.81美元。沥青方面,夜盘期价企稳回升,一度冲击3400元关口。随着国际油价的反弹,今日沥青将呈现偏强走势,关注今日能否站稳3400元关口上方。现货方面,整体表现稳定,部分地区有50元/吨的上涨。截止目前,整体强势格局依然没有改变,但前期涨幅较大品种近期开始回调,对沥青价格走高造成一定的压力。操作上,依然可以持有长线多单,目标位3500元不变。出场点可设在3300元关口,稳健投资者可以收盘能否站稳3350元作为是否离场的标准。

天胶
周五沪胶弱势回跌,开盘后维持窄幅震荡,上午尾盘随化工品跳水,下午小幅续跌后企稳,一度下探到指数11600附近,主力合约09合约跌至10360附近,远月01合约一度跌至12300附近,主力09合约资金继续流出1.58亿,远月01合约资金流出4153万,夜盘继续维持跌后弱势震荡,基本稳定在指数11650以上,行情不大;外盘日胶方面,今早低开后小幅反弹;现货方面,周五国内市场人民币胶报价稳中小涨,上海市场16年全乳报10200元,烟片报12450元;期货仓单小幅增加410吨,总量达到49.19万吨。对于今日的行情,上冲态势有所减弱,暂以指数11500为支撑,关注涨后高位运行态势。

PTA
周五美国油价再度收高,PTA市场开工率较高,目前恒力石化220万吨装置检修接近尾声,后期市场供给有望增加,下游聚酯企业库存处于低位,不过现金流受到压缩,盈利状况不佳。当前PTA现货供需面依旧偏好,主力换月后依然较强,上方风险加大,不宜追涨,注意风险。

化工品
国际能源署上调2019年石油需求预测,警告全球供应趋紧可能推高油价,欧美原油期货反弹。同时,土耳其局势振荡导致美元上涨及股市下跌,抑制了国际油价涨幅。周五(8月10日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年9月期货结算价每桶67.63美元,比前一交易日上涨0.82美元,涨幅1.2%;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年10月期货结算价每桶72.81美元,比前一交易日上涨0.74美元,涨幅1.0%。期货方面,上周五聚烯烃继续震荡整理。基本面来看,开工小幅回落,需求比较稳定,供需矛盾不大,第二批关税清单将影响聚烯烃进口。L1809合约,开盘报9605元/吨,收9650元/吨,跌0.57%。技术面来看,L1809合约震荡整理,KDJ指标处于顶背离状态,上涨乏力,短期预防回调风险,操作上,建议投资者暂时观望;PP方面,1809合约开盘报10011元/吨,收10055元/吨,涨0.03%。技术面上,PP1809合约震荡整理,短期或将延续高位调整行情,下方关注10日均线支撑,操作上,建议投资者暂时观望。

黑色板块
螺纹钢、铁矿石、铁合金
周五夜盘,螺纹钢延续高位震荡,最终收于4200元/吨。现货方面,周末唐山普方坯昨本地及昌黎出厂结3920涨10,迁安地区3920涨10。钢市趋高运行,唐山普方坯早盘涨30,涨后钢坯成交可,下游成品材价格趋高调整。铁矿石普式指数小幅下跌,目前报价68.75。铁合金方面,截止8月10日,硅铁市场多数报价在6500-6600元/吨。硅锰出厂均价维持在8300-8400元/吨区间。消息面上,7月份,在其监测的全国300个城市中,土地出让金总额为3958亿元,同比增加9%。虽然共成交土地2087宗,环比增加5%,同比增加7%,但分化趋势愈加明显。即一线城市土地成交同比、环比均降,二线城市环比下降同比微涨,而三线城市则同比、环比均涨。目前整体价格较高,中间商入场操作情绪较低,终端实际需求表现尚可,商家心态较为谨慎乐观。上周钢厂库存有所增加,但社会库存降幅明显,同时环保限产影响犹在,短期供给面难有明显改善。受低库存和高成本支撑,商家出货压力不大,短期内下探出货意愿不强。我们认为短期内螺纹仍然会是高位震荡。技术面上,螺纹关注上方4280的阻力以及下方4100的支撑,铁矿跟随螺纹走势,关注上方516的阻力以及下方476的支撑,热卷关注4350的阻力以及下方4050的支撑。硅铁1809关注7484的阻力以及下方6900的支撑,锰硅1809关注8900的阻力以及下方8100的支撑。

焦煤、焦炭
焦煤周五夜盘下跌4.5元,至1232.5元,跌幅0.36%。焦炭上涨4元,至2424.5元,涨幅0.17%。据陕西煤矿安全监察局消息, 7月陕西省生产原煤5617.46万吨,同比增加957.43万吨,上升20.55%,环比增加793.65万吨,上升16.45%。
国内炼焦煤市场偏稳运行。近期下游焦市涨势看好,对焦煤也有小幅拉涨作用。主流地区焦煤价格偏稳为主,个别地区低、中和高硫品种均出现小幅上涨。长治地区瘦主焦价格随累计上调80元/吨,煤矿库存维持低位。柳林部分高硫主焦煤上涨20-30元/吨,受下游焦炭上涨以及当地部分矿减产影响,短期柳林地区焦煤市场预期偏强,原煤价格也有小幅上涨趋势。焦炭市场现货价格暂稳,第二轮提涨普遍落地,周末山西晋中地区部分焦企执行第三轮100元/吨的涨幅,少量成交。受环保限产影响,焦企销售较好,库存几无,对焦价后市乐观看涨下游钢厂库存多处中低位,个别钢厂到货量下降,库存告急,采购积极性高。焦煤小幅震荡收于十日线,今日预计弱稳运行,建议观望,关注区间1220-1235。焦炭运行在五日线下方,有继续下探的趋势,近期偏调整走势,建议短线回调做多,下方2400关键支撑。

动力煤
动煤主力ZC1901合约夜盘上涨4.8元/吨,收报于617.8元/吨,涨幅0.78%。在下游询货阶段性回升、铁路发运受限、贸易商捂货惜售等因素的推动下,前期北方港口动力煤价格开始上涨。现5500大卡煤平仓报价620-630元/吨不等,5000大卡煤平仓报价530-540元/吨。进入8月份以后,沿海六大电厂日均耗煤量82万吨,比去年同期高出4万吨,库存总量1521万吨,比去年同期高出338万吨,在日耗小幅攀升存煤充足的情况下,下游采购积极性不高,从需求面来看对煤价并无支撑力,且随着大秦线检修结束后,铁路发运量逐步回升至正常水平,北方港口煤炭库存也恢复性增长,后期仍需警惕煤价有回落的风险。下游方面,截至8月10日,沿海六大电厂煤炭库存为1512.5万吨,日耗煤量80.78万吨,可用天数18.7天。技术面上,关注上方630的阻力以及下方600的支撑。

玻璃
近期北方地区玻璃价格有所上涨,临近旺季,下游采购速度尚可。消息面,今日华北华东会议召开,将进行价格协调,此外,环保政策规定沙河区域将再次限产,而8月生产线复产压力大,未来供给压力不容忽视。玻璃短期震荡为主,暂时观望。

农产品板块
油脂油料
美盘、马盘、内盘走势分析:
1、CBOT大豆期货周五急跌近5%,大豆单产预估高于所有市场预期,并表示大豆库存将增至纪录高位。11大豆期期货收跌42美分,报每蒲式耳8.61美元。
2、BMD毛棕榈油期货周五连续第二个交易日下滑,7月棕榈油库存增加,但增幅低于市场预期。
隔夜市场信息:
1、USDA:美国大豆单产为每英亩51.6蒲式耳,高于所有报告公布前的预估,预计2018年产量为创纪录的45.86亿蒲式耳。
2、美国和全球2018/19年大豆结转库存为创纪录高位。美国2018/19年度大豆年末库存预估上调至7.85亿蒲式耳;2017/18年度大豆年末库存预估下调至4.30亿蒲式耳。
3、全球2018/19年度大豆年末库存预估为1.0594亿吨,7月预估为9827万吨。
4、MPOB:该国7月棕榈油库存环比微幅增加1.3%,至221万吨。该国7月产出环比增加12.8%至150万吨。分析师此前预计马来西亚7月底棕榈油库存环比攀升7%至234万吨,产量料增15.9%至154万吨。
天气展望:
美国未来6天降雨较多。高温天气有所缓和。
操作策略:
1、美豆大跌,预计连粕今日将回落。豆粕后市仍看好,但基本面压力犹在,且市场对USDA报告的利空需要消化。

油粕类
周五美豆暴跌,USDA报告出乎意料。11月开盘903.2,最高903.6,最低860.2,收盘860.6,跌4.74%; USDA预估美豆单产51.6蒲,产量45.86亿蒲,2018/2019年期末库存7.85亿蒲,创纪录高位;
国内夜盘豆粕窄幅波动,1月开盘3278,最高3292,最低3269,最新3277,小跌0.12%;
菜粕开盘2551,最高2575,最低2538,最新2547,平;
菜油冲高回落,开盘6650,最低6643,最高6679,最新6655,微跌0.06%,减仓3154手;
操作建议: 美农报告高于所有市场预期,CBOT暴跌,国内今日预计大跌,建议两粕多单果断止损,菜油关注。

白糖
洲际交易所(ICE)原糖期货周五重挫3%,至接近三年低点,受到主要种植国巴西货币大跌的打压。 ICE 10月原糖期货收低0.3美分,或2.8%,报每磅10.54美分,盘中低见10.43美分,逼近8月2日触及的10.37美分三年低点。该合约连跌第三周。交易商指出,巴西雷亚尔兑美元下挫是一个关键影响因素,美元指数则升至逾一年高位。 雷亚尔走软刺激生产商卖出,因这改善了糖这种以美元交易的商品在当地的收益。南宁中间商站台报价5270元/吨;仓库报价5260-5290元/吨,报价不变,成交一般。南宁集团站台暂无报价;厂仓报价5200-5290元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商站台报价5300-5310元/吨;仓库报价5270-5290元/吨,报价不变,成交一般。柳州集团站台报价5280-5310元/吨, 报价不变,成交不错。来宾中间商仓库报价5260-5290元/吨,报价不变,成交一般。糖价下调概率较大,投资者前期空单持有。

棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)期棉周五下挫逾2%,至一个月低点,此前美国农业部(USDA)上调了对2018/19年度美国棉花产量预估,令投资者意外。交投最活跃的次月12月期棉合约收低2.03美分报每磅85.23美分。上周五国内郑棉主力1901合约低开低走,减仓缩量下行,盘中窄幅震荡,最终收跌60元/吨,日K线呈小十字星;夜盘开盘冲高后震荡回落,最终收跌35元/吨。
美农报告意外调增美棉产量预期74万包,弃种率上升但单产增加。这将使美棉承压;该报告维持中国棉花产量预估不变,调增期末库存能量预估10万包。国内棉花和棉纱现货价格继续回升,纱线库存回落、开工率有所下降,纱线整体走势尚可;坯布价格稳定,库存停止增加。整体而言,下游有回暖迹象,但仍未淡季。目前距离储备棉抛储结束一个月有余,再加上贸易摩擦的不确定性,郑棉难有趋势性行情,预计将呈震荡走势,区间16250-17500元/吨,8月份美农报告偏空,近日或将有所回落。

玉米、淀粉
上周五(8月10日)CBOT玉米急跌3%,12月期约收低11美分于371.75美分/蒲式耳,因USDA公布的8月供需报告显示美玉米平均单产为创纪录的178.4蒲/英亩,超出市场预期,上周CBOT玉米合约共下跌3.3%,为四周来首跌。随美国大豆和玉米收割临近,交易商聚焦作物天气,中西部地区干燥天气可能造成单产潜力下降。
国内方面,上周五玉米现货价格大多持稳,个别小幅涨跌调整。临储拍卖第18周,共投放798.2万吨,成交196.76万吨,成交率24.65%,与前一周持平,均价上涨至1484.5元/吨,本周16-17日将继续投放800万吨,华北春玉米开始收割上市,主要满足本地饲企需求,新陈粮供应保持宽松,后期天气转凉后下游需求有望逐渐回暖,东北新作定产阶段,天气仍有炒作空间。盘面滞涨整理,早盘上冲遇阻后MA5附近窄幅震荡,本轮突破后存在回调可能,维持回落做多。
淀粉方面,现货价格集中上调后维稳,华北主产区因高温限电和传统检修期,开机率下滑,周度库存环比降幅较大,支撑挺价心理,但新高价位新签订单不佳,涨幅受限。主力01合约继续小幅上探新高,因供应端受限较玉米表现坚挺,技术指标向上发散,多头趋势未变,2350之上套保盘压力增加,追高谨慎。

鸡蛋
重要资讯:
鸡病专业网:湖北、江苏两地为解决畜禽养殖污染,近年来不仅明确把畜禽养殖污染治理纳入“两减六治三提升”专项行动,还积极鼓励全民参与,让畜禽废弃物变废为宝。据悉,湖北浠水、江苏如皋两地累计关停8527家养殖场。
目前鸡蛋收货偏难,走货速度正常,库存较少,贸易商预期弱势看涨,预计短期蛋价将震荡调整。淘汰鸡方面,适龄淘鸡有限,市场需求一般。补栏方面,鸡蛋排单无起色,目前多数排至8月下旬。就目前情况来看,一方面,高校放假,需求量逐渐减少;另一方面,南方天气湿热,北方进入高温,鸡蛋存储困难,霉蛋、臭蛋的数量增加,商家备货谨慎采购。建议货源供应维持平稳,市场走货正常,生产环节余货多数处于1天,少数2天;流通环节余货1天居多,个别2天。09合约区间震荡为主,建议短期观望。

苹果
库存富士交易整体平稳向好发展,调货客商按需拿货,随着库存货量减少,部分产区果农、存货商挺价心理严重,行情僵持的局面开始出现。膜袋嘎啦交易进入中后期,价格受质量影响稍有滑落,纸袋嘎啦上货量缓慢增加,价格稳定。
栖霞产地库存富士行情维持活跃状态,调货客商采购积极,走货顺畅,目前剩余货源基本都是客商一二级货,价格稳中偏硬,目前客商货80#以上一二级主流价格在3.40-3.80元/斤,气调库开库交易略有增多。沂源产区整体交易稳定,随着剩余库存减少,当地存货商以及果农挺价心理增强,调货客商难以接受,导致采购积极性略有下滑,行情僵持,价格暂时稳定,果农货价格多在1.20-1.60元/斤,客商存货75#以上主流价格在2.20-2.40元/斤。当地精品大红桃5两起步价格在3.50元/斤左右。苹果价格稳中有涨,关注后期库存情况。

期权板块
50ETF
8月10日,上证50指数单边上行,报收于2503.21,下跌0.06%。上证50ETF现货报收于2.551元,上涨0.00%。
期权方面,从成交量来看,当日总成交量为1342331张,较上一交易日减少27.43%。其中,8月认购期权和认沽期权的成交量分别为630584张和512952张,较上一交易日分别减少30.87%和22.35%,认购期权的成交量高于认沽期权。从持仓量来看,当日总持仓量为1849619张,较上一交易日增加1.21%。其中,8月认购期权和认沽期权的持仓量分别为559185张和502357张,较上一交易日分别减少0.68%和增加0.46%,认购期权的持仓量高于认沽期权。今日成交量认沽认购比为0.80(上一交易日认沽认购比为0.71),持仓量认沽认购比为0.76(上一交易日认沽认购比为0.76)。从波动率来看,50ETF的30日历史波动率为25.13%,8月份认购期权的隐含波动率为16.12%,认沽期权的隐含波动率为27.18%。
策略建议:预计上证50指数将以震荡行情为主,建议观望或做多****式价差。
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